[R-br] intervalo de confiança bayesiana

[Bernardo Rodrigues]

Gibs<-function(m,y,a=9,b=12,c=0,d=2,e=12,f=7,n.burn=round(m/2)){

theta<-matrix(NA,nrow=m,ncol=4)
theta[1,1]<-1 #inicialização do alfa
theta[1,2]<-1 #inicialização do beta
theta[1,3]<-1 #inicialização do sigma
theta[1,4]<-1
n<-12
n<-length(y)
theta[1,4]<-round(n/2)

for(i in 2:m){

#simular alfa
t1<-sum(y[1:theta[i-1,4]])
theta[i,1]<-runif(1,a+t1,b+theta[i-1,4])

#simular beta
t2<-sum(y[1:theta[i-1,4]])
theta[i,2]<-runif(1,c+t2,d+theta[i-1,4])

#simular sigma
t3<-sum(y[1:theta[i-1,4]])
theta[i,3]<-runif(1,e+t3,f+theta[i-1,4])

return(list(alfa=theta[(n.burn+1):m,1],beta=theta[(n.burn+1):m,2],sigma=theta[(n.burn+1):m,3]))
}
}


Tentei assim mas nao deu:S

No dia 16 de Junho de 2012 23:52, Bernardo Rodrigues <
rodriguesbernardo22 em gmail.com> escreveu:Nem

>
> Boa noite,
>
> Sabem como posso obter intervalo de confiança bayesiano utilizando os
> metodos de monte carlo sendo por exemplo a distribuição a priori uniforme?
>
> valeu
>
>
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