Gibs<-function(m,y,a=9,b=12,c=0,d=2,e=12,f=7,n.burn=round(m/2)){<br><br>theta<-matrix(NA,nrow=m,ncol=4)<br>theta[1,1]<-1 #inicialização do alfa<br>theta[1,2]<-1 #inicialização do beta<br>theta[1,3]<-1 #inicialização do sigma<br>
theta[1,4]<-1<br>n<-12<br>n<-length(y)<br>theta[1,4]<-round(n/2)<br><br>for(i in 2:m){<br><br>#simular alfa<br>t1<-sum(y[1:theta[i-1,4]])<br>theta[i,1]<-runif(1,a+t1,b+theta[i-1,4])<br><br>#simular beta<br>
t2<-sum(y[1:theta[i-1,4]])<br>theta[i,2]<-runif(1,c+t2,d+theta[i-1,4])<br><br>#simular sigma<br>t3<-sum(y[1:theta[i-1,4]])<br>theta[i,3]<-runif(1,e+t3,f+theta[i-1,4])<br><br>return(list(alfa=theta[(n.burn+1):m,1],beta=theta[(n.burn+1):m,2],sigma=theta[(n.burn+1):m,3]))<br>
}<br>}<br><br><br>Tentei assim mas nao deu:S<br><br><div class="gmail_quote">No dia 16 de Junho de 2012 23:52, Bernardo Rodrigues <span dir="ltr"><<a href="mailto:rodriguesbernardo22@gmail.com" target="_blank">rodriguesbernardo22@gmail.com</a>></span> escreveu:Nem<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div class="HOEnZb"><div class="h5"><div class="gmail_quote"><br>Boa noite,<br><br>Sabem como posso obter intervalo de confiança bayesiano utilizando os metodos de monte carlo sendo por exemplo a distribuição a priori uniforme?<br>
<br>valeu<br>
</div><br>
</div></div></blockquote></div><br>