[R-br] Reparar matrizes não positivas definidas

Henrique Leme Felizatti henrique.estatistica em gmail.com
Terça Agosto 21 19:11:57 BRT 2012


Caros, estou trabalhando com alguns conjuntos de dados que me retornam
matrizes de correlação que são não positivas definidas (por questões
numéricas, não teóricas). Devido a isso, não é possível inverter essas
matrizes o que inviabiliza a utilização de cópulas para os estudos de
simulação. Notei que Rebonato (1999), Grubisic and Pietersz (2003),
Kercheval (2009) e and Rapisardo (2006) apresentaram maneiras
diferentes de lidar com o assunto. Vocês saberiam me dizer se existe
algum pacote ou função no R que trata deste problema ou implementa
alguma das metodologias citadas nas referências anteriores ?

Grato desde já

Henrique


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