[R-br] Multicolineraidade

[José Weligton Félix Gomes]

Felipe,

As funções quadráticas, usadas principalmente em Economia aplicada, tem como
objetivo capturar efeitos marginais crescentes e decrescentes. Uma
explicação mais formal e intuitiva encontra-se no livro do Wooldridge,
Introdução à Econometria: Uma abordagem moderna, 2010, página 182.


Weligton Gomes
Mestrando em Economia - CAEN/UFC
Universidade Federal do Ceará


Em 12 de maio de 2011 12:04, Felipe Emanoel Barletta Mendes <
felipe em leg.ufpr.br> escreveu:

> Prezados colegas,
> Meu pedido de ajuda não é especificamente sobre o R e sim outro.
>
> Recebi um relatório de um pesquisador em que ele justifica o uso de uma
> variável regressora que é o quadrado de outra regressora que está no
> modelo.
> Porém não entendi direito sua justificativa:
>
> "Note que o acréscimo da variável ao quadrado não causa qualquer problema
> de multicolinearidade, uma vez que a relação entre as variáveis não é
> linear. Isso pode ser atestado pelo cálculo do VIF (Fator de Inflação da
> Variância) em que essa inflação leva em conta o R2 da regressão de uma
> variável explicativa em relação a todas a outras, se o R2 for alto temos
> uma alta inflação da variância. E como a regressão é linear nos parâmetros
> não temos, a priori, problemas ao ter uma variável explicativa ao
> quadrado, desde que ela possua uma variabilidade razoável."
>
> O modelo apresentado foi o seguinte:
> Coefficients:
>            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
> (Intercept)  -2216576     0.5475   76.83   0.0105 **
> PROV(-1)     0.733404     0.0750   26.86   <2e-16 ***
> CONF         35402.22     12409    58.95   0.0058 **
> CONF^2       -1.3402.2    4488263          0.0399 **
> ---
>
> Multiple R-squared: 0.7826
>
>
> Eu particularmente, neste caso, preferiria usar a regressora CONF centrada
> na média para utilizar o termo quadrático.
>
> Se alguém tiver outra opinião ficarei gato pela ajuda.
>
> Abraço!!
>
>
>
> Felipe E. Barletta Mendes
> (41)9189-5198
> (41)3025-2150
> (41)3328-7216
> http://www.leg.ufpr.br/doku.php/pessoais:felipe
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