Felipe,<div><br></div><div>As funções quadráticas, usadas principalmente em Economia aplicada, tem como objetivo capturar efeitos marginais crescentes e decrescentes. Uma explicação mais formal e intuitiva encontra-se no livro do Wooldridge, Introdução à Econometria: Uma abordagem moderna, 2010, página 182.</div>
<div><br></div><div><br></div><div>Weligton Gomes</div><div>Mestrando em Economia - CAEN/UFC</div><div>Universidade Federal do Ceará</div><div><br><br><div class="gmail_quote">Em 12 de maio de 2011 12:04, Felipe Emanoel Barletta Mendes <span dir="ltr"><<a href="mailto:felipe@leg.ufpr.br">felipe@leg.ufpr.br</a>></span> escreveu:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">Prezados colegas,<br>
Meu pedido de ajuda não é especificamente sobre o R e sim outro.<br>
<br>
Recebi um relatório de um pesquisador em que ele justifica o uso de uma<br>
variável regressora que é o quadrado de outra regressora que está no<br>
modelo.<br>
Porém não entendi direito sua justificativa:<br>
<br>
"Note que o acréscimo da variável ao quadrado não causa qualquer problema<br>
de multicolinearidade, uma vez que a relação entre as variáveis não é<br>
linear. Isso pode ser atestado pelo cálculo do VIF (Fator de Inflação da<br>
Variância) em que essa inflação leva em conta o R2 da regressão de uma<br>
variável explicativa em relação a todas a outras, se o R2 for alto temos<br>
uma alta inflação da variância. E como a regressão é linear nos parâmetros<br>
não temos, a priori, problemas ao ter uma variável explicativa ao<br>
quadrado, desde que ela possua uma variabilidade razoável."<br>
<br>
O modelo apresentado foi o seguinte:<br>
Coefficients:<br>
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)<br>
(Intercept)  -2216576     0.5475   76.83   0.0105 **<br>
PROV(-1)     0.733404     0.0750   26.86   <2e-16 ***<br>
CONF         35402.22     12409    58.95   0.0058 **<br>
CONF^2       -1.3402.2    4488263          0.0399 **<br>
---<br>
<br>
Multiple R-squared: 0.7826<br>
<br>
<br>
Eu particularmente, neste caso, preferiria usar a regressora CONF centrada<br>
na média para utilizar o termo quadrático.<br>
<br>
Se alguém tiver outra opinião ficarei gato pela ajuda.<br>
<br>
Abraço!!<br>
<br>
<br>
<br>
Felipe E. Barletta Mendes<br>
(41)9189-5198<br>
(41)3025-2150<br>
(41)3328-7216<br>
<a href="http://www.leg.ufpr.br/doku.php/pessoais:felipe" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/doku.php/pessoais:felipe</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
R-br mailing list<br>
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</blockquote></div><br></div>