[R-br] Estimativa do intervalo de confianca em um modelo ZINB
Humberto Hazin (hotmail)
hghazin em hotmail.com
Quinta Março 24 10:03:22 BRT 2011
Olá a todos,
Tenho 2 problemas se alguém puder me ajudar (Um exemplo dos dados
encontra-se em anexo):
1- como faço para estimar os intervalos de confiança dos coeficientes
de um modelo ZINB. Estou usando o package (pscl). Já tentei por bootstrap
mais ele não estima os intervalos. Segue abaixo o script que usei
data(bum2)
F1a<-formula(BUM ~ Year + Quarter + area + Strategy+offset(log(effort1)))
options(contrasts=c("contr.treatment","contr.poly"))
ZINB<-zeroinfl(F1a,dist="negbin",link = "logit",data=bum2)
boot.zinb <- function(data, indices){
require(pscl)
data <- data[indices,]
try(mod <- zeroinfl(F1a,
data = data,
link = "logit",
dist = "negbin",
trace = FALSE
EM = FALSE))
if (exists("mod")) {
coef(mod)
} else {
NA
} }
system.time(zinb.boot.out <- boot(data = bum2, statistic = boot.zinb, R =
99,sim="permutation"))
zinb.boot.out
boot.ci(zinb.boot.out,type="bca")
2- como faço para estimar os predicts e os intervalos de confiança
apenas da variável YEAR de um modelo ZINB. Abaixo o código usado:
x<-seq(1980,2008)
newdata=cbind.data.frame(Year=as.factor(x),Quarter=as.factor(rep(1,length(x)
)),area=as.factor(rep(1,length(x))),Strategy=as.factor(rep(4,length(x))),eff
ort1=rep(1000,length(x)))
newdata
fm_zip <- zeroinfl(F1a,dist="negbin",link = "logit",data=bum2)
fit <- predict(fm_zip)
Pearson <- resid(fm_zip, type = "pearson")
VarComp <- resid(fm_zip, type = "response") / Pearson
year <- bum2$Year
bootstrap <- replicate(999, {
yStar <- pmax(round(fit + sample(Pearson) * VarComp, 0), 0)
predict(zeroinfl(yStar ~ year | 1), newdata = newdata)
})
newdata0 <- newdata
newdata0$fit <- predict(fm_zip, newdata = newdata, type = "response")
newdata0<- t(apply(bootstrap, 1, quantile, c(0.025, 0.975)))
Desde Ja agradeço a vossa atenção
Humberto
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Nome: bum2.csv
Tipo: application/vnd.ms-excel
Tamanho: 17781 bytes
Descrição: não disponível
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