[R-br] Séries temporais

[Edson Lira]

Veja se ajuda. Se não procure timeSeries; TSA. Acho que nesses dois pacotes você encontra o que você quer.

require(car)
durbinWatsonTest(lm(fconvict ~ tfr + partic + degrees + mconvict, data=Hartnagel))

 
Edson Lira
Estatístico
Manaus-Amazonas


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De: Ana Paula Sousa <anapaulaecon em gmail.com>
Para: r-br em listas.c3sl.ufpr.br
Enviadas: Segunda-feira, 20 de Junho de 2011 10:51
Assunto: [R-br] Séries temporais


Tenho o seguinte modelo de uma série temporal
m = arima(x,order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(1,0,0))) 
 Alguém sabe como calcular o Durbin Watson e a ANOVA para o modelo ARIMA? Já realizei os demais testes do KPSS, PP, Shapiro.... etc.
Obrigada! 
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