<html><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:Courier New, courier, monaco, monospace, sans-serif;font-size:8pt"><div><span><div style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 15.0px 'Courier New'; color: #0d2099">Veja se ajuda. Se não procure timeSeries; TSA. Acho que nesses dois pacotes você encontra o que você quer.</div><div style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 15.0px 'Courier New'; color: #0d2099"><br></div><div style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 15.0px 'Courier New'; color: #0d2099">require(<span style="color: #000000">car</span>)</div>
<div style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Courier"><span style="color: #0d2099">durbinWatsonTest(lm(</span>fconvict <span style="color: #0d2099">~</span> tfr <span style="color: #0d2099">+</span> partic <span style="color: #0d2099">+</span> degrees <span style="color: #0d2099">+</span> mconvict<span style="color: #0d2099">,</span> data<span style="color: #0d2099">=</span>Hartnagel<span style="color: #0d2099">))</span></div><div><span style="color: #0d2099"><br></span></div></span></div><div> </div><div>Edson Lira<br>Estatístico<br>Manaus-Amazonas<br></div><div style="font-size: 8pt; font-family: 'Courier New', courier, monaco, monospace, sans-serif; "><div style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; "><font size="2" face="Arial"><hr size="1"><b><span style="font-weight:bold;">De:</span></b> Ana Paula Sousa <anapaulaecon@gmail.com><br><b><span style="font-weight: bold;">Para:</span></b>
r-br@listas.c3sl.ufpr.br<br><b><span style="font-weight: bold;">Enviadas:</span></b> Segunda-feira, 20 de Junho de 2011 10:51<br><b><span style="font-weight: bold;">Assunto:</span></b> [R-br] Séries temporais<br></font><br><div id="yiv2058360373"><span style="FONT-SIZE:11pt;" lang="EN-US"><pre style="TEXT-ALIGN:justify;MARGIN:0cm 0cm 10pt;" class="yiv2058360373MsoNormal">Tenho o seguinte modelo de uma série temporal</pre><pre style="TEXT-ALIGN:justify;"><span style="FONT-SIZE:11pt;" lang="EN-US">m = arima(x,order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(1,0,0))) </span></pre>
<pre style="TEXT-ALIGN:justify;"><span style="FONT-SIZE:11pt;" lang="EN-US"> </span>Alguém sabe como calcular o Durbin Watson e a ANOVA para o modelo ARIMA? Já realizei os demais testes do KPSS, PP, Shapiro.... etc.</pre>
<div style="TEXT-ALIGN:justify;MARGIN:0cm 0cm 10pt;" class="yiv2058360373MsoNormal">Obrigada!</div></span>
</div><br>_______________________________________________<br>R-br mailing list<br><a ymailto="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br" href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br><a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br><br></div></div></div></body></html>