[R-br] Teste de Autocorrelação Residual! Durbin-Watson!

[Walmes Zeviani]

Thiago,

Não conheço propriedades do teste, portanto a minha solução gambiarra pode
estar errada estatisticamente, leia sobre o teste e julgue. Pegue os
resíduos do não linear e ajuste um lm em seguida,

n0 <- nls(... # um modelo aqui
r <- residuals(n0)
m0 <- lm(r~1)
dwtest(m0)

Você ainda tem opção de usar a nlme::gnls(), e usar a opção correlation=,
escolher uma estrutura de erros, ajustar o modelo e fazer um teste de razão
de verossimilhanças contra o modelo que assume ausência de correlação.
Consulte o help(nlme), help(gnls), help(corrClasses), etc. Explore o
território.

À disposição.
Walmes.

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Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná
fone: (+55) 41 3361 3573
VoIP: (3361 3600) 1053 1173
e-mail: walmes em ufpr.br
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