[R-br] heterocedasticidade

[Wagner Bonat]

Complementando minha resposta.

dados <- read.table("dados.csv", header = TRUE, sep = ";", dec = ",")
plot(dados$y ~ dados$x)

# Veja que o A33 nao tem variabilidade vou remover
dados <- dados[which(dados$x != "A33"),]
dados$x <- droplevels(dados$x)
tapply(dados$y, dados$x, sd)

# Aparentemente o A21, A69 e A95 tem variancias diferentes

# Modelo de regressao
fit1 <- lm(y ~ x, data = dados)
plot(residuals(fit1)~ fitted(fit1)) # Parece heterocedastico

# Modelo de regressao media e variancia
# A ligação pra média é a identidade e pra variance é o log.
require(mcglm)
dados$id <- 1
fit2 <- mcglm(c(y ~ x), list(mc_dglm(~ x, id = "id", data = dados)),
              covariance = "expm", data = dados)
summary(fit2)

# Agora o modelo é heterocedastico e não precisa mais preocupar com isso.






Em 4 de novembro de 2016 18:06, Luiz Leal via R-br <r-br em listas.c3sl.ufpr.br
> escreveu:

> Prezados
> Nos casos em que a transformação box-cox não é capaz remover a
> heterocedasticidade há alguma outra solução?
>
> Eu utilizei a sugestão do Leg/ UFPR nos meus dados, mas não funcionou.
> (exemplo: <http://www.leg.ufpr.br/Rpira/Rpira/node17.html>)
>
> Segue em anexo o script e os dados.
>
> Desde já agradeço
>
> Luiz
>
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> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça
> código mínimo reproduzível.
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Wagner Hugo Bonat
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Department of Mathematics and Computer Science (IMADA)
University of Southern Denmark (SDU) and
Laboratório de Estatística e Geoinformação (LEG)
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
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