[R-br] [OFF] Biblioteca C para matrizes.

[Paulo Justiniano]

Pedro

quando se diz em evitar inverter matrizes é porque muitas contas podem ser 
feitas sem a inversao explícita

Por exemplo, a conta

X'V^{-1}X

pode ser feita evitando inversao a partir da cholesky de V
que pode ser aproveitada de calculos anteriores uma vez que já deve ter 
sido calculada antes para obter as estimativas

No exemplo

cV <- chol(V)
crossprod(backsolve(cV, X, transpose=T))

isto é ***muito*** mais rapido (compare com system.time())
do que

t(X) %*% solve(V) %*% X



On Thu, 9 Aug 2012, Pedro Rafael wrote:

> Com respeito a evitar de trabalhar com inversas de matrizes é fato mas
> infelizmente tenho que trabalhar. Para trabalhar com modelos de
> regressão heterocedásticos vou precisar de cálculo de inversas de
> matrizes para o cálculo da estrutura de covariância de tal estimador.
> [   ],
> Pedro Rafael Diniz Marinho.
>
>
> Em 9 de agosto de 2012 17:02, Pedro Rafael
> <pedro.rafael.marinho em gmail.com> escreveu:
>> Verdade Benilton inverter matrizes requer um custo computacional
>> bastante elevado. Atualmente programo em C e programei muito pouco em
>> C++ por curiosidade. Você acreditar que códigos em C++ perdem muito
>> desempenho em comparação à C considerando que a programação em ambas
>> as linguagens sejam eficientes? Você tem boas experiências na
>> utilização de C++ para programação estatística e para uso em
>> simulações?
>>
>> Gostei bastante dessa biblioteca que você me passou, muito
>> interessante. Não conhecia. A única biblioteca para álgebra linear
>> livre que eu conhecia era a GSL.
>>
>> [   ],
>> Pedro Rafael Diniz Marinho.
>>
>>
>> Em 9 de agosto de 2012 15:58, beniltoncarvalho [via R-br]
>> <ml-node+s2285057n4655810h87 em n4.nabble.com> escreveu:
>>> Eu ainda sou do time "se vc esta' invertendo matriz, entao vc esta'
>>> fazendo algo errado"...
>>>
>>> Em C++, vc vai querer olhar o que Armadillo tem a oferecer.
>>>
>>> b
>>>
>>> 2012/8/9 Pedro Rafael <[hidden email]>:
>>>
>>>> Pessoal gostaria de saber qual uma boa biblioteca livre de C para
>>>> trabalhar com operações matriciais como inversas e produtos de
>>>> matrizes. Qualquer dica será interessante.
>>>>
>>>> [ ] Pedro Rafael Diniz Marinho.
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