Re: [R-br] erro na validação cruzada com pacote geoR
Senhores, boa noite! Elias Krainski e Prof. Paulo, agradeço pelos esclarecimentos prestados! Ainda preciso dedicar um tempo para estudar adequadamente o que foi colocado, mas por ora gostaria apenas de esclarecer se a 'retirada' do efeito da tendência (por ajuste polinomial) é uma estratégia válida ou há alguma ressalva a ser feita. Agradeço se os senhores, ou outro colega da lista, puderem ponderar a respeito. Hélio, vi que você disponibilizou o script e pretendo testá-lo o mais breve possível. Espero que você ainda tenha algum tempo pra resolver! :D Sem mais, Éder Comunello <c <comunello.eder@gmail.com>omunello.eder@gmail.com> Dourados, MS - [22 16.5'S, 54 49'W]
Ainda preciso dedicar um tempo para estudar adequadamente o que foi colocado, mas por ora gostaria apenas de esclarecer se a 'retirada' do efeito da tendência (por ajuste polinomial) é uma estratégia válida ou há alguma ressalva a ser feita. Agradeço se os senhores, ou outro colega da lista, puderem ponderar a respeito.
coim isto voce está adotando um modelo de média não contante em que a média é funcao das coordenadas. Se é bom ou nao depende dos dados e probelma em quastao. O fato é que nao mdoelar uma tendencia quando esta é relavente tem impacto na estimacao dos parametros de covariancia. A questao mais fundamental aqui é como estimar isto Dois caminhos usuais 1) regressao nos dados e modelagem dos residuos e readicao ao final (alguns autores chamam isto de "regression kriging") 2) Modelagem e estimacao conjunta de média e covariancias (verossimilhanca) e dicao associada Minha preferencia em geral recai sobre a 2a opcao
Hélio, vi que você disponibilizou o script e pretendo testá-lo o mais breve possível. Espero que você ainda tenha algum tempo pra resolver! :D
Sem mais,
Éder Comunello <comunello.eder@gmail.com> Dourados, MS - [22 16.5'S, 54 49'W]
Prof. Paulo A cada sugestão sua vejo que não sei nada. Poderia dar uma dica de como fazer a opção dois deste seu ultimo post? de preferencia como linha de CRM, pra dai vou tentar entender. 2) Modelagem e estimacao conjunta de média e covariancias (verossimilhanca) e dicao associada Pode ser? Hélio Em 24 de outubro de 2013 09:32, Paulo Justiniano [via R-br] < ml-node+s2285057n4660705h23@n4.nabble.com> escreveu:
Ainda preciso dedicar um tempo para estudar adequadamente o que foi
colocado, mas por ora gostaria apenas de esclarecer se a 'retirada' do efeito
da tendência (por ajuste polinomial) é uma estratégia válida ou há alguma ressalva a ser feita. Agradeço se os senhores, ou outro colega da lista, puderem ponderar a respeito.
coim isto voce está adotando um modelo de média não contante em que a média é funcao das coordenadas. Se é bom ou nao depende dos dados e probelma em quastao. O fato é que nao mdoelar uma tendencia quando esta é relavente tem impacto na estimacao dos parametros de covariancia.
A questao mais fundamental aqui é como estimar isto Dois caminhos usuais 1) regressao nos dados e modelagem dos residuos e readicao ao final (alguns autores chamam isto de "regression kriging") 2) Modelagem e estimacao conjunta de média e covariancias (verossimilhanca) e dicao associada
Minha preferencia em geral recai sobre a 2a opcao
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-- Hélio Gallo Rocha IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho
no site da geoR tem uma sessao introdutorio (tb como vignette) e alguns tutoriais conm mostram estes comandos veja ainda a documentação de likfit() se tiver uma copia de nosso livro ele possui exemplos computacionais ao final de cada capitulo On Thu, 24 Oct 2013, Hélio Gallo Rocha wrote:
Prof. Paulo A cada sugestão sua vejo que não sei nada.
Poderia dar uma dica de como fazer a opção dois deste seu ultimo post? de preferencia como linha de CRM, pra dai vou tentar entender.
2) Modelagem e estimacao conjunta de média e covariancias (verossimilhanca) e dicao associada
Pode ser?
Hélio
Em 24 de outubro de 2013 09:32, Paulo Justiniano [via R-br] <ml-node+s2285057n4660705h23@n4.nabble.com> escreveu: > > Ainda preciso dedicar um tempo para estudar adequadamente o que foi colocado, mas por ora gostaria apenas de esclarecer se a 'retirada' do efeito > da tendência (por ajuste polinomial) é uma estratégia válida ou há alguma ressalva a ser feita. Agradeço se os senhores, ou outro colega da lista, > puderem ponderar a respeito. >
coim isto voce está adotando um modelo de média não contante em que a média é funcao das coordenadas. Se é bom ou nao depende dos dados e probelma em quastao. O fato é que nao mdoelar uma tendencia quando esta é relavente tem impacto na estimacao dos parametros de covariancia.
A questao mais fundamental aqui é como estimar isto Dois caminhos usuais 1) regressao nos dados e modelagem dos residuos e readicao ao final (alguns autores chamam isto de "regression kriging") 2) Modelagem e estimacao conjunta de média e covariancias (verossimilhanca) e dicao associada
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Hélio, vi que você disponibilizou o script e pretendo testá-lo o mais breve possível. Espero que você ainda tenha algum tempo pra resolver! :D
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-- Hélio Gallo Rocha IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho
Caros, Não recebi alguns posts deste assunto, visualizo na pagina r-br, mas não recebo na caixa de e-mail Um deles foi do Elias que dizia:
Caro Helio
1.os dados preditivos,
Quando vc fala em 'dados preditivos' a que voce se refere?
Elias, no meu pouco entendimento, os dados preditivos é? $predicted gerado no xvalid
2. o erro,
que erro vc se refere?
É $erro, também gerado no xvalid
3. nem faz krigagem!!!
Ha pelo menos duas abordagens de krigagem implementadas na geoR... veja funcoes krige.conv() e krige.bayes()
Vou testar krige.bayes() Grato Hélio Em 24 de outubro de 2013 10:53, Hélio Gallo Rocha <heliogallorocha@gmail.com
escreveu:
Prof. Paulo
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Poderia dar uma dica de como fazer a opção dois deste seu ultimo post? de preferencia como linha de CRM, pra dai vou tentar entender.
2) Modelagem e estimacao conjunta de média e covariancias (verossimilhanca) e dicao associada
Pode ser?
Hélio
Em 24 de outubro de 2013 09:32, Paulo Justiniano [via R-br] < ml-node+s2285057n4660705h23@n4.nabble.com> escreveu:
Ainda preciso dedicar um tempo para estudar adequadamente o que foi colocado, mas por ora gostaria apenas de esclarecer se a 'retirada' do efeito da tendência (por ajuste polinomial) é uma estratégia válida ou há alguma ressalva a ser feita. Agradeço se os senhores, ou outro colega da lista, puderem ponderar a respeito.
coim isto voce está adotando um modelo de média não contante em que a média é funcao das coordenadas. Se é bom ou nao depende dos dados e probelma em quastao. O fato é que nao mdoelar uma tendencia quando esta é relavente tem impacto na estimacao dos parametros de covariancia.
A questao mais fundamental aqui é como estimar isto Dois caminhos usuais 1) regressao nos dados e modelagem dos residuos e readicao ao final (alguns autores chamam isto de "regression kriging") 2) Modelagem e estimacao conjunta de média e covariancias (verossimilhanca) e dicao associada
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-- Hélio Gallo Rocha IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho
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participantes (3)
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