Análise de Série Temporal - Modelo

Caros amigos, estou com uma dúvida, estou analisando uma série de dados de doadores aptos de 2000 a 2011. Observando a série e fazendo o teste das raizes, conclui que a mesma é estacionária sem haver a necessidade da diferenciação. Usando a função auto.arima do pacote forecast, ele me indica um modelo com sazonalidade, porém observando os gráficos de correlação e correlação parcial não identifico o modelo sugerido pelo pacote, alguém poderia me dar uma sugestão? No link abaixo está a saída com os gráficos. http://www.datafilehost.com/d/88912c37 [ ]'s. Edson Lira Estatístico Manaus-Amazonas

Reenviando Edson Lira Estatístico Manaus-Amazonas ________________________________ De: Edson Lira <edinhoestat@yahoo.com.br> Para: R-br Lista <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> Enviadas: Quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 9:46 Assunto: Análise de Série Temporal - Modelo Caros amigos, estou com uma dúvida, estou analisando uma série de dados de doadores aptos de 2000 a 2011. Observando a série e fazendo o teste das raizes, conclui que a mesma é estacionária sem haver a necessidade da diferenciação. Usando a função auto.arima do pacote forecast, ele me indica um modelo com sazonalidade, porém observando os gráficos de correlação e correlação parcial não identifico o modelo sugerido pelo pacote, alguém poderia me dar uma sugestão? No link abaixo está a saída com os gráficos. http://www.datafilehost.com/d/88912c37 [ ]'s. Edson Lira Estatístico Manaus-Amazonas

Lira, Tenho as seguintes sugestões: 1) Sobre a série original, peça ao R (no pacote 'forecast' para analisar ETS - Erro/Tendência/Sazonalidade: Ex: ser_orig=ets(tua série); summary(ser_orig). O R deverá te devolver algo como: (A, N, A), que significa: erro aditivo (A), sem tendência (N) e sazonalidade aditiva (A). 2) Caso a sazonalidade se confirme, tente usar HOLT-WINTERS: ser1=hw(tua série), summary(ser1). 3) Se no modelo ETS der (.., ..., N), então não tens sazonalidade e podes tentar SES - suavização exponencial simples, holt --> =holt(tua série) --> se tiveres somente tendência. Ou outro método que te convier. 4) O melhor método será aquele que te entregar os menores valores de discrepância (MAE, MAPE, MASE) e vale a pena também olhar o AIC - Akaike Information Criterion (quanto menor, melhor). Um abraço, Armin ________________________________ De: Edson Lira <edinhoestat@yahoo.com.br> Para: R-br Lista <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> Enviadas: Quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 12:21 Assunto: Re: [R-br] Análise de Série Temporal - Modelo Reenviando Edson Lira Estatístico Manaus-Amazonas ________________________________ De: Edson Lira <edinhoestat@yahoo.com.br> Para: R-br Lista <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> Enviadas: Quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 9:46 Assunto: Análise de Série Temporal - Modelo Caros amigos, estou com uma dúvida, estou analisando uma série de dados de doadores aptos de 2000 a 2011. Observando a série e fazendo o teste das raizes, conclui que a mesma é estacionária sem haver a necessidade da diferenciação. Usando a função auto.arima do pacote forecast, ele me indica um modelo com sazonalidade, porém observando os gráficos de correlação e correlação parcial não identifico o modelo sugerido pelo pacote, alguém poderia me dar uma sugestão? No link abaixo está a saída com os gráficos. http://www.datafilehost.com/d/88912c37 [ ]'s. Edson Lira Estatístico Manaus-Amazonas _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.

O arquivo que você enviou é um executável? Luiz Roberto Martins Pinto Prof. Pleno/DCET/UESC Laboratório de Estatística Computacional Universidade Estadual de Santa Cruz Ilhéus-Bahia luizroberto.uesc@gmail.com skype: lrmpinto http://lattes.cnpq.br/2732314327604831 Em 26 de setembro de 2013 10:46, Edson Lira <edinhoestat@yahoo.com.br>escreveu:
Caros amigos, estou com uma dúvida, estou analisando uma série de dados de doadores aptos de 2000 a 2011. Observando a série e fazendo o teste das raizes, conclui que a mesma é estacionária sem haver a necessidade da diferenciação. Usando a função auto.arima do pacote forecast, ele me indica um modelo com sazonalidade, porém observando os gráficos de correlação e correlação parcial não identifico o modelo sugerido pelo pacote, alguém poderia me dar uma sugestão? No link abaixo está a saída com os gráficos.
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