Boa noite descobri que tô errado ano incluir os "dados" ao invés de inserir "vetores de quantis". Daí pensei em usar a função quantile, com um vetor de probabilidades +- do tamanho dos dados. Isso funcionou, mas dependendo da função que uso pra CDF os valores dão acima de 1 (creio q isso não era pra ocorrer). Estou testando outras coisas, se alguém tiver alguma idéia. Atc Julio ________________________________ De: julio cesar araujo <julio_economia@yahoo.com.br> Para: Walmes Zeviani <walmeszeviani@gmail.com>; "r-br@listas.c3sl.ufpr.br" <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> Enviadas: Terça-feira, 8 de Novembro de 2011 2:00 Assunto: Re: [R-br] cdf da skewed-t - tem alguma rotina pronta?? Walmes, Encontrei  comandos que poderiam ser úteis para a CDF da skew t distribution, para os meus dados. O problema é que não estou conseguindo operacionalizar direito (eu acho). Como "data" tenho 1824 valores de erros padronizados advindos de uma skew t distribuition, nu e xi são os graus de liberdade e assimetria, respectivamente. Uso o comando: cdf = psstd(data, mean = 0, sd = 1, nu = 7.07895, xi = -0.15122) o erro que aparece é: Erro em pt(q, df, lower.tail, log.p) :   Argumento não-numérico para função matemática Tentei ordenar então, da seguinte forma: cdf = psstd(data[1:1824, ], mean = 0, sd = 1, nu = 7.07895, xi = -0.15122) o que fez o comando funcionar, mas o resultado ficou bem estranho, com diversos números muito próximos....devo não estar entendendo direito a rotina. daí testei outra rotina #### cdf= st.cumulants(data, scale = 1, shape = -0.15122, df = 7.07895, n=1) Mas os resultados tbm formam "estranhos" , acredito que não devo estar usando corretamente as funções....alguém saberia me dizer???? Atc Julio ________________________________ De: Walmes Zeviani <walmeszeviani@gmail.com> Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br; julio cesar araujo <julio_economia@yahoo.com.br> Enviadas: Sábado, 5 de Novembro de 2011 22:21 Assunto: Re: [R-br] cdf da skewed-t - tem alguma rotina pronta?? Rode esse comando no R e navegue nos resultados RSiteSearch("skew t distribution") À disposição. Walmes. ========================================================================== Walmes Marques Zeviani LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W) Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná fone: (+55) 41 3361 3573 VoIP: (3361 3600) 1053 1173 e-mail: walmes@ufpr.br twitter: @walmeszeviani homepage: http://www.leg.ufpr.br/~walmes linux user number: 531218 ==========================================================================

Na library do Azzalini tem também distribuição Skew-t (com kernel acumulada da T). Em breve lançarei uma library (SSMN models) com possibilidades de ajustar dados assimétricos através de várias distribuições assimétricas (skew-normal, t-Student, normal contaminada, slash, exponencial-potência) utilizando o kernel da acumulada da normal. Att, Clécio Em 8 de novembro de 2011 09:20, Benilton Carvalho < beniltoncarvalho@gmail.com> escreveu:

library(skewt) pskt(seus_valores, grau_liberdade, assimetria) _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.