[Dúvida] Pacote para trabalhar com função de verossimilhança.
Pessoal qual o pacote que vocês me indicam para trabalhar com maximização de função log-varossimilhança. Em geral eu escrevo a função e uso a função optim a depender da função utilizo uma método específico para maximizar. Gostaria de saber qual é um bom pacote confiável que apresenta objetos e métodos para esse propósito. [ ], Pedro Rafael Diniz Marinho.
Se você usar a bbmle (Ben Bolker Maximum Likelihood Estimation) você continua escrevendo as suas funções de verossimilhança e otimizando mas ganha saídas bonitinhas com os métodos implementados à semelhança dos existentes para classe lm, ou seja, summary(), anova(), plot(), confint(), enfim. Para uma série de exemplos veja a última versão do material didático Métodos Computacionais para Inferência Estatística do grupo LEG, disponível em http://leg.ufpr.br/mcie À disposição. Walmes. ========================================================================== Walmes Marques Zeviani LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W) Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná fone: (+55) 41 3361 3573 VoIP: (3361 3600) 1053 1173 e-mail: walmes@ufpr.br skype: walmeszeviani twitter: @walmeszeviani homepage: http://www.leg.ufpr.br/~walmes linux user number: 531218 ==========================================================================
Um draft do livro do Ben Bolker também é disponivel no site dele: http://www.math.mcmaster.ca/~bolker/emdbook/ Ele da varios exemplo legais no livro usando o pacote bbmle. Espero que ajude. Em 25 de outubro de 2012 21:56, Walmes Zeviani <walmeszeviani@gmail.com>escreveu:
Se você usar a bbmle (Ben Bolker Maximum Likelihood Estimation) você continua escrevendo as suas funções de verossimilhança e otimizando mas ganha saídas bonitinhas com os métodos implementados à semelhança dos existentes para classe lm, ou seja, summary(), anova(), plot(), confint(), enfim. Para uma série de exemplos veja a última versão do material didático Métodos Computacionais para Inferência Estatística do grupo LEG, disponível em http://leg.ufpr.br/mcie
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-- Grato Augusto C. A. Ribas Site Pessoal: http://recologia.blogspot.com.br/<http://augustoribas.heliohost.org> Lattes: http://lattes.cnpq.br/7355685961127056
Obrigado à todos pelas informações. O método Nelder-Mead é mais robusto para fazer otimização ou em geral o método BFGS é suficiente para funções bem comportadas? O método BFGS eu evito usar para maximização de funções que possui máximos e mínimos locais. As vezes utilizo rotinas de algoritmo genético que são bem rápidas e maximizam de forma bem eficiente. [ ], Pedro Rafael Diniz Marinho. Em 25 de outubro de 2012 22:15, Augusto Ribas [via R-br] <ml-node+s2285057n4656688h5@n4.nabble.com> escreveu:
Um draft do livro do Ben Bolker também é disponivel no site dele: http://www.math.mcmaster.ca/~bolker/emdbook/ Ele da varios exemplo legais no livro usando o pacote bbmle.
Espero que ajude.
Em 25 de outubro de 2012 21:56, Walmes Zeviani <[hidden email]> escreveu:
Se você usar a bbmle (Ben Bolker Maximum Likelihood Estimation) você continua escrevendo as suas funções de verossimilhança e otimizando mas ganha saídas bonitinhas com os métodos implementados à semelhança dos existentes para classe lm, ou seja, summary(), anova(), plot(), confint(), enfim. Para uma série de exemplos veja a última versão do material didático Métodos Computacionais para Inferência Estatística do grupo LEG, disponível em http://leg.ufpr.br/mcie
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Pedro na minha experiencia a idéia é esta mesmo, usar e experimentar diferentes métodos dificil apontar um metodo globalmente otimo, mas nao é a toa que o NM é o default. Vale ainda lembrar que há outros otimizadores implementados como em nlminb() e outras tb alguns outros pacotes. On Thu, 25 Oct 2012, Pedro Rafael wrote:
Obrigado à todos pelas informações. O método Nelder-Mead é mais robusto para fazer otimização ou em geral o método BFGS é suficiente para funções bem comportadas? O método BFGS eu evito usar para maximização de funções que possui máximos e mínimos locais. As vezes utilizo rotinas de algoritmo genético que são bem rápidas e maximizam de forma bem eficiente. [ ], Pedro Rafael Diniz Marinho.
Em 25 de outubro de 2012 22:15, Augusto Ribas [via R-br] <ml-node+s2285057n4656688h5@n4.nabble.com> escreveu:
Um draft do livro do Ben Bolker também é disponivel no site dele: http://www.math.mcmaster.ca/~bolker/emdbook/ Ele da varios exemplo legais no livro usando o pacote bbmle.
Espero que ajude.
Em 25 de outubro de 2012 21:56, Walmes Zeviani <[hidden email]> escreveu:
Se você usar a bbmle (Ben Bolker Maximum Likelihood Estimation) você continua escrevendo as suas funções de verossimilhança e otimizando mas ganha saídas bonitinhas com os métodos implementados à semelhança dos existentes para classe lm, ou seja, summary(), anova(), plot(), confint(), enfim. Para uma série de exemplos veja a última versão do material didático Métodos Computacionais para Inferência Estatística do grupo LEG, disponível em http://leg.ufpr.br/mcie
À disposição. Walmes.
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Grande Paulo e demais amigos da comunidade, muito obrigado pelas dicas valiosas. [ ], Pedro Rafael Diniz Marinho. Em 26 de outubro de 2012 08:01, Paulo Justiniano [via R-br] <ml-node+s2285057n4656691h98@n4.nabble.com> escreveu:
Pedro
na minha experiencia a idéia é esta mesmo, usar e experimentar diferentes métodos dificil apontar um metodo globalmente otimo, mas nao é a toa que o NM é o default. Vale ainda lembrar que há outros otimizadores implementados como em nlminb() e outras tb alguns outros pacotes.
On Thu, 25 Oct 2012, Pedro Rafael wrote:
Obrigado à todos pelas informações. O método Nelder-Mead é mais robusto para fazer otimização ou em geral o método BFGS é suficiente para funções bem comportadas? O método BFGS eu evito usar para maximização de funções que possui máximos e mínimos locais. As vezes utilizo rotinas de algoritmo genético que são bem rápidas e maximizam de forma bem eficiente. [ ], Pedro Rafael Diniz Marinho.
Em 25 de outubro de 2012 22:15, Augusto Ribas [via R-br] <[hidden email]> escreveu:
Um draft do livro do Ben Bolker também é disponivel no site dele: http://www.math.mcmaster.ca/~bolker/emdbook/ Ele da varios exemplo legais no livro usando o pacote bbmle.
Espero que ajude.
Em 25 de outubro de 2012 21:56, Walmes Zeviani <[hidden email]> escreveu:
Se você usar a bbmle (Ben Bolker Maximum Likelihood Estimation) você continua escrevendo as suas funções de verossimilhança e otimizando mas ganha saídas bonitinhas com os métodos implementados à semelhança dos existentes para classe lm, ou seja, summary(), anova(), plot(), confint(), enfim. Para uma série de exemplos veja a última versão do material didático Métodos Computacionais para Inferência Estatística do grupo LEG, disponível em http://leg.ufpr.br/mcie
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