Alguém já trabalhou com o modelo ARFIMA para séries temporais? Atenciosamente, Ana Sousa
OI, no R não, apenas no Eviews. --- Em dom, 24/7/11, Ana Paula Sousa <anapaulaecon@gmail.com> escreveu: De: Ana Paula Sousa <anapaulaecon@gmail.com> Assunto: [R-br] ARFIMA Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Data: Domingo, 24 de Julho de 2011, 14:23 Alguém já trabalhou com o modelo ARFIMA para séries temporais? Atenciosamente, Ana Sousa -----Anexo incorporado----- _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
MAs acredito que tenha algum pacote....vou conferir em alguns livros --- Em dom, 24/7/11, Ana Paula Sousa <anapaulaecon@gmail.com> escreveu: De: Ana Paula Sousa <anapaulaecon@gmail.com> Assunto: [R-br] ARFIMA Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Data: Domingo, 24 de Julho de 2011, 14:23 Alguém já trabalhou com o modelo ARFIMA para séries temporais? Atenciosamente, Ana Sousa -----Anexo incorporado----- _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
Pacote forecast, função arfima. x <- fracdiff.sim( 100, ma = -.4, d = .3)$series fit <- arfima(x) plot(forecast(fit,h=30)) tsdisplay(residuals(fit)) Felipe E. Barletta Mendes (41)9189-5198 (41)3025-2150 (41)3328-7216 http://www.leg.ufpr.br/doku.php/pessoais:felipe
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