intervalo de confiança bayesiana
Boa noite, Sabem como posso obter intervalo de confiança bayesiano utilizando os metodos de monte carlo sendo por exemplo a distribuição a priori uniforme? valeu
Gibs<-function(m,y,a=9,b=12,c=0,d=2,e=12,f=7,n.burn=round(m/2)){ theta<-matrix(NA,nrow=m,ncol=4) theta[1,1]<-1 #inicialização do alfa theta[1,2]<-1 #inicialização do beta theta[1,3]<-1 #inicialização do sigma theta[1,4]<-1 n<-12 n<-length(y) theta[1,4]<-round(n/2) for(i in 2:m){ #simular alfa t1<-sum(y[1:theta[i-1,4]]) theta[i,1]<-runif(1,a+t1,b+theta[i-1,4]) #simular beta t2<-sum(y[1:theta[i-1,4]]) theta[i,2]<-runif(1,c+t2,d+theta[i-1,4]) #simular sigma t3<-sum(y[1:theta[i-1,4]]) theta[i,3]<-runif(1,e+t3,f+theta[i-1,4]) return(list(alfa=theta[(n.burn+1):m,1],beta=theta[(n.burn+1):m,2],sigma=theta[(n.burn+1):m,3])) } } Tentei assim mas nao deu:S No dia 16 de Junho de 2012 23:52, Bernardo Rodrigues < rodriguesbernardo22@gmail.com> escreveu:Nem
Boa noite,
Sabem como posso obter intervalo de confiança bayesiano utilizando os metodos de monte carlo sendo por exemplo a distribuição a priori uniforme?
valeu
Bernardo, vc precisa encontrar as distribuições a posteriori completas para seus parâmetros. Para isso vc precisa conjugar a priori com uma verossimilhança, fazer a conta na mão para determinar as condicionais completas e caso sejam conhecidas vc usa o amostrador de Gibss, caso contrário vai ter que usar Metropolis Hasting. O intervalo bayesiano são os próprios quantis das distribuições a posterioris encontradas. Abs. - *Vinicius Brito Rocha.* *Estatístico e Atuário (IM / UFRJ)** Mestre em Pesquisa Operacional (COPPE / UFRJ)* www.aplicademic.blogspot.com http://twitter.com/viniciusbritor "Não se preocupe muito com as suas dificuldades em Matemática, posso assegurar-lhe que as minhas são ainda maiores." - Albert Einstein. 2012/6/16 Bernardo Rodrigues <rodriguesbernardo22@gmail.com>
Gibs<-function(m,y,a=9,b=12,c=0,d=2,e=12,f=7,n.burn=round(m/2)){
theta<-matrix(NA,nrow=m,ncol=4) theta[1,1]<-1 #inicialização do alfa theta[1,2]<-1 #inicialização do beta theta[1,3]<-1 #inicialização do sigma theta[1,4]<-1 n<-12 n<-length(y) theta[1,4]<-round(n/2)
for(i in 2:m){
#simular alfa t1<-sum(y[1:theta[i-1,4]]) theta[i,1]<-runif(1,a+t1,b+theta[i-1,4])
#simular beta t2<-sum(y[1:theta[i-1,4]]) theta[i,2]<-runif(1,c+t2,d+theta[i-1,4])
#simular sigma t3<-sum(y[1:theta[i-1,4]]) theta[i,3]<-runif(1,e+t3,f+theta[i-1,4])
return(list(alfa=theta[(n.burn+1):m,1],beta=theta[(n.burn+1):m,2],sigma=theta[(n.burn+1):m,3])) } }
Tentei assim mas nao deu:S
No dia 16 de Junho de 2012 23:52, Bernardo Rodrigues < rodriguesbernardo22@gmail.com> escreveu:Nem
Boa noite,
Sabem como posso obter intervalo de confiança bayesiano utilizando os metodos de monte carlo sendo por exemplo a distribuição a priori uniforme?
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-- *Vinicius Brito Rocha.* *Estatístico e Atuário (IM / UFRJ)** Mestre em Pesquisa Operacional (COPPE / UFRJ)* www.aplicademic.blogspot.com http://twitter.com/viniciusbritor "Não se preocupe muito com as suas dificuldades em Matemática, posso assegurar-lhe que as minhas são ainda maiores." - Albert Einstein.
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