Ola, o teste de dickey fuller pode ser feito da seguinte maneira: library(tseries) adf.test(x) em que x é a série temporal. Espero ter ajudado. Abrs Em 19 de junho de 2012 17:33, Josenilson Gomes < gomes.josenilson@yahoo.com.br> escreveu:

Olá,

Gostaria de saber se alguém já usou algum teste de estacionariedade no R.

Tenho interesse em usar os seguintes testes, mas não sei se já estão disponíveis no R: -Dickey-Fuller -Phillips-Perron -KPSS

Todos testam se a série é estacionária...

Agradeço desde já.

Att., Josenílson

_______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.

-- Natália da Silva Martins Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP Contato: (19) 8306-4743

Joseílson, Se fores estimar um VAR, por exemplo, dentro da library "vars" tem o teste "ur.df" que é o teste adf ( podes dar um help na função pra saberes mais). Se fores estimar um ARIMA, por exemplo,  a library "Arima" tem uma função pra saber as ordens de defasagem  (te dá automatico o número da ordem de defasagem). Acho que é isso,  tentei dar um exemplo aplicado, pois particularmente não sei se existem testes especificos pra isso separados. Atc Julio --- Em ter, 19/6/12, Josenilson Gomes <gomes.josenilson@yahoo.com.br> escreveu: De: Josenilson Gomes <gomes.josenilson@yahoo.com.br> Assunto: [R-br] Testes Estacionariedade Séries Temporais Para: "LISTA R UFPR" <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> Data: Terça-feira, 19 de Junho de 2012, 17:33 Olá, Gostaria de saber se alguém já usou algum teste de estacionariedade no R. Tenho interesse em usar os seguintes testes, mas não sei se já estão disponíveis no R:-Dickey-Fuller-Phillips-Perron-KPSS Todos testam se a série é estacionária... Agradeço desde já. Att.,Josenílson -----Anexo incorporado----- _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.

Procure no R ?tseries ?timeserie Tem um livro que acho que tem o título "Time Series with R" Busca no google que tem material na internet com scripts.   Edson Lira Estatístico Manaus-Amazonas ________________________________ De: Josenilson Gomes <gomes.josenilson@yahoo.com.br> Para: LISTA R UFPR <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> Enviadas: Terça-feira, 19 de Junho de 2012 16:33 Assunto: [R-br] Testes Estacionariedade Séries Temporais Olá, Gostaria de saber se alguém já usou algum teste de estacionariedade no R. Tenho interesse em usar os seguintes testes, mas não sei se já estão disponíveis no R: -Dickey-Fuller -Phillips-Perron -KPSS Todos testam se a série é estacionária... Agradeço desde já. Att., Josenílson _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.