Markov-switching GARCH (MS-GARCH)

27 Jan
2012
27 Jan
'12
13:21
Povo, alguem tem, ou sabe onde encontrar, um código pra ajustar um MS GARCH? O que eu encontrei até agora foi um artigo dos autores do DEoptim ( http://www.jstatsoft.org/v40/i06/paper, aquele mesmo que eu pedi ajuda para gerar uma DLL), mas não tomei muita fé nos resultados que obtive e resolvi procurar por alternativas. []'s
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Rodrigo Coster