Rodrigo eu não coloquei o parâmetro stepwise=FALSE

e os modelos auto.arima apresentaram d=D=0.

Em 26 de novembro de 2012 15:33, Rodrigo Coster <rcoster@gmail.com> escreveu:

Duas perguntas:

1) No auto.arima() tu colocou o parâmetro stepwise=FALSE ?
2) O modelo do auto.arima() também possui d=0 e D=1?

2012/11/26 Natalia Martins <nsmbarreto@gmail.com>

Prezados, boa tarde.
Analisando dados de temperatura identifiquei um modelo SARMA(1,0,0) x (1,1,1)

e a função auto.arima identificou um outro modelo, que não é o mesmo.

Fui verificar o criterio de escolha da função e segundo o tutorial, diz se:

A referida função consiste no ajuste de possíveis modelos optando pelo modelo com o menor critério de BIC, AIC ou AICc, realizando uma pesquisa sobre o melhor modelo, dentro das limitações de ordem fornecida.

No entanto quando comparei o modelo identificado por mim e pela função auto.arima, o meu modelo tinha um menor AIC, BIC e AICc.

Aguem poderia me ajudar?

Att,

--

Natália da Silva Martins
Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM
Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP
Contato: (19) 8306-4743

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