Rodrigo eu não coloquei o parâmetro stepwise=FALSE e os modelos auto.arima apresentaram d=D=0. Em 26 de novembro de 2012 15:33, Rodrigo Coster <rcoster@gmail.com>escreveu:
Duas perguntas:
1) No auto.arima() tu colocou o parâmetro stepwise=FALSE ? 2) O modelo do auto.arima() também possui d=0 e D=1?
2012/11/26 Natalia Martins <nsmbarreto@gmail.com>
Prezados, boa tarde. Analisando dados de temperatura identifiquei um modelo SARMA(1,0,0) x (1,1,1) e a função auto.arima identificou um outro modelo, que não é o mesmo. Fui verificar o criterio de escolha da função e segundo o tutorial, diz se:
A referida função consiste no ajuste de possíveis modelos optando pelo modelo com o menor critério de BIC, AIC ou AICc, realizando uma pesquisa sobre o melhor modelo, dentro das limitações de ordem fornecida.
No entanto quando comparei o modelo identificado por mim e pela função auto.arima, o meu modelo tinha um menor AIC, BIC e AICc.
Aguem poderia me ajudar?
Att,
--
Natália da Silva Martins Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP Contato: (19) 8306-4743
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