Converta para fator que automaticamente a model.matrix() vai gerar as dummies para você.

x <- gl(5, 3, labels=LETTERS[1:5])
is.factor(x)
class(x)
levels(x)
nlevels(x)

model.matrix(~x)

y <- rnorm(length(x))
lm(y~x)

À disposição.

Walmes.