Neste caso, recomendo usar a função Arima() do pacote 'forecast'. Veja abaixo: library(forecast) mod<-Arima(lh,order=c(1,0,1),include.mean=F) est<-fitted(mod) ts.plot(lh,est,col=1:2) Att, Rubem ________________________________ De: Fatima do Nascimento Silva <fatima@ccet.ufrn.br> Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Enviadas: Quinta-feira, 2 de Agosto de 2012 11:42 Assunto: Re: [R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1) pessoal, tentei este comando e não deu certo. Vejam os resultados
(mdl=arima(d2,order=c(0,0,1),include.mean=F)) #d2 é a segunda diferença da série original #saída do R: Call: arima(x = d2, order = c(0, 0, 1), include.mean = F)
Coefficients: ma1 -0.3494 s.e. 0.1225 sigma^2 estimated as 0.001698: log likelihood = 208.84, aic = -413.67
names(mdl) [1] "coef" "sigma2" "var.coef" "mask" "loglik" "aic" [7] "arma" "residuals" "call" "series" "code" "n.cond" [13] "model"
(aju <- fitted(mdl)) NULL
plot(d2,mdl,col="red",type="l") Erro em xy.coords(x, y, xlabel, ylabel, log) : 'x' and 'y' lengths differ
Atenciosamente, Fátima Nascimento Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN Fone: (84)9936-9725