Valeu pessoal pelas dicas. Instalei o Ubunto 11.10 que esta me parecendo ótimo. Instalei (acho que instalei) o R via terminal com o comando:

$ sudo apt-get install r-base

Mas diferentemente de outros programas que instalei pelo terminal (como o amsn) não encontro o ícone de inicialização no painel inicial. O que estou fazendo errado?