Dê uma googlada com variações do termo de busca "R stepwise p values selection". Vários resultados são retornados. Eu gostei desse. Veja se é útil.

http://stackoverflow.com/questions/3701170/stepwise-regression-using-p-values-to-drop-variables-with-nonsignificant-p-value

À disposição.
Walmes.

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Walmes Marques Zeviani
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