Mauro, estranho pq aqui em meu computar esta função está rodando normalmente. Segue o código desta função e também o output fornecido pela rotina que passei...
rMvdc function (n, mvdc) { dim <- mvdc@copula@dimension u <- rCopula(n, mvdc@copula) x <- u for (i in 1:dim) { qdf.expr <- asCall(paste0("q", mvdc@margins[i]), mvdc@paramMargins[[i]]) x[, i] <- eval(qdf.expr, list(x = u[, i])) } x }
require(copula)
myCop.clayton <- archmCopula(family = "clayton", dim = 3, param = 2)
myMvd <- mvdc(copula = myCop.clayton, margins = c("exp", "norm",
+ "chisq"), paramMargins = list(list(rate= 2), list(mean = 0, + sd = 1), list(df=5)))
myCop.t <- ellipCopula(family = "t", dim = 3, dispstr = "un",
+ param = c(0.8, 0.5,0.2), df = 8)
myMvd <- mvdc(copula = myCop.t, margins = c("exp", "norm","chisq"),
+ paramMargins = list(list(rate= 2), list(mean = 0,sd = 1), list(df=5)))
x.samp <- rMvdc(10000,myMvd)
cor(x.samp)
[,1] [,2] [,3] [1,] 1.0000000 0.7194154 0.4536219 [2,] 0.7194154 1.0000000 0.1652259 [3,] 0.4536219 0.1652259 1.0000000 De: Mauro Sznelwar [mailto:sznelwar@uol.com.br] Enviada em: quarta-feira, 21 de novembro de 2012 23:08 Para: gblemos@usp.br Assunto: Re: [R-br] Simulação de variáveis correlacionadas usando Cópulas Tentei rodar o seu script e diz que este comando rMvdc não existe! Boa noite a todos! Já tem algum tempo que estou tentando aprender um pouco mais sobre cópulas... e confesso que não está sendo a coisa mais simples do mundo. Sinto falta de alguma aplicação (rotina no R) mais simples mostrando uma utilização aplicada deste tipo de função (principalmente para casos acima de 2 dimensões). Utilizo-a no meu trabalho para precificar portfólios... mas em um software caixa preta... Hoje consegui rodar um pequeno exemplo de uma das possíveis utilidades destas cópulas. Gerar variáveis aleatórias correlacionadas... com as marginais possuindo QUALQUER função de distribuição de probabilidade (não ficando restrito ao caso da normal multivariada). Parece que está funcionando legal... se alguém tiver mais alguns exemplos ou possíveis correções na rotina abaixo será bem vinda! Abs require(copula) ## Primeiro define-se a cópula a ser utilizada t neste caso. O comando dispstr=un especifica que desejo informar 3 correlações diferentes na matriz de correlações. myCop.t <- ellipCopula(family = "t", dim = 3, dispstr = "un", param = c(0.8, 0.5,0.2), df = 8) ## Definida a cópula, especifico quais marginais desejo que minha função possua. Neste caso defini exponencial, normal e qui-quadrado. myMvd <- mvdc(copula = myCop.t, margins = c("exp", "norm","chisq"), paramMargins = list(list(rate= 2), list(mean = 0,sd = 1), list(df=5))) x.samp <- rMvdc(10000,myMvd) cor(x.samp) par(mfrow=c(1,3)) hist(x.samp[,1]) hist(x.samp[,2]) hist(x.samp[,3]) Gabriel Bruno de Lemos Mestrando em Estatística e Experimentação Agronômica Esalq / Usp skype: gb_lemos msn: gb_lemos@hotmail.com (19) 8212-6999 .