Obrigado Walmes. Exatamente isso. Emmanuel ________________________________ De: Walmes Zeviani <walmeszeviani@gmail.com> Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Enviadas: Sexta-feira, 2 de Dezembro de 2011 9:44 Assunto: Re: [R-br] Estimar vários modelos não lineares de uma só vez É possível sim. Use apply(), para jogar uma coluna por vez para a nls(), ou talvez melhor, deixe as y em uma lista de vetores e use lapply(). Se o mesmo modelo o chutes podem ser usados, isso não será complicado. Na situação em que os chutes podem mudar é mais indicado criar uma função selfStart para se livrar da tarefa de atribuir chutes. x <- 1:10 y <- list() y$y1 <- 10*x/(2+x)+rnorm(x,0,0.1) y$y2 <- 10*x/(2+x)+rnorm(x,0,0.1) y$y3 <- 10*x/(2+x)+rnorm(x,0,0.1) matplot(x, do.call(cbind, y)) nls.l <- lapply(y, function(yi){ n0 <- nls(yi~A*x/(B+x), start=c(A=10, B=3)) n0 }) lapply(nls.l, coef) lapply(nls.l, summary) lapply(nls.l, fitted) lapply(nls.l, residuals) À disposição. Walmes. ========================================================================== Walmes Marques Zeviani LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W) Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná fone: (+55) 41 3361 3573 VoIP: (3361 3600) 1053 1173 e-mail: walmes@ufpr.br twitter: @walmeszeviani homepage: http://www.leg.ufpr.br/~walmes linux user number: 531218 ========================================================================== _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.