9 Nov
2015
9 Nov
'15
16:40
Use o recurso de procurar palavras do seu navegador e procure por "se.fit" dentro da página http://www.leg.ufpr.br/~walmes/cursoR/fiocruz/fiocruz05hipot.html. Basicamente, para obter o erro padrão de um valor predito, você faz sqrt(diag(L%*%V%*%t(L))) em que L é a matriz de coeficientes da função linear estimada, no caso X%*%beta, e V a matriz de covariância das estimativas dos parâmetros. No código eu uso decomposição de Cholesky porque é computacionalmente mais interessante. À disposição. Walmes.