stepwise funciona? não sei. Outra questão é: qual medida usar?
Em poucas experiências, me pareceu que usar AIC o modelo resultante não é parcimonioso e se usar BIC o modelo fica parcimonioso demais. Ha um tempo atras assisti uma palestra intitulada "tuning AIC para stepwise". O recomendado, os exemplos mostrados foram modelos para processos estocásticos, foi usar uma medida intermediaria entre AIC e BIC.
Quando o número de possíveis modelos não é grande: Existe algum estudo comparando resultados obtidos via stepwise com o obtido pelo ajuste de todos os possíveis modelos?
Quando o número de possíveis modelos é grande: Existe algum estudo comparando com seleção bayesiana de modelos?
Att.