RafaelOn 04/28/2015 11:16 AM, Rafael Costa wrote:
Prezado Tura,
var1 e var2 são variáveis qualitativas com 3 categorias cada (dummies
multicategóricas). Na 1ª regressão, note que não há estimativas para
var1A e var2A explicitamente porque essas categorias são usadas como
referência (ou base) em cada variável. Isto é feito para evitar
problemas de multicolinearidade perfeita (consulte os livros de
econometria do GUJARATI ou do WOOLDRIDGE para rápida compreensão deste
problema, conhecido como "armadilha da variável dummy"). O intercepto do
1º modelo é portanto o intercepto da regressão para o grupo de
referência em que var1=A e var2=A. Já os coeficientes estimados da
variável dummy de um determinado grupo representa a diferença estimada
nos interceptos entre aquele grupo e o grupo-base. Por exemplo, 0.16
(valor do coeficiente de var1B) representa a diferença entre o
intercepto deste grupo (var1=B e var2=A) e o intercepto do grupo-base
(var1=A e var2=A).
Na 2ª regressão, ao optar por excluir o intercepto, não há mais a
necessidade de retirar uma categoria de cada variável dummy para evitar
colinearidade perfeita. Agora pode-se escolher que uma das variáveis
mantenham todas a suas categorias, desde que nas demais variáveis
dummies se continue excluindo uma categoria que será utilizada como
referência ou base. Note que agora o coeficiente var1A na 2ª regressão é
justamente o mesmo valor do intercepto na 1ª regressão e os demais
coeficientes da var1 são agora a soma dos coeficientes na 1ª regressão
com o intercepto (por exemplo, o var1B da 2ª regressão = intercepto da
1ª regressão + var1B da 1ª regressão).
Espero ter ajudado,
Rafael.
Entendo a sua explicação mas acho que você não entendeu o que eu desejo.
Para o modelo preciso de uma uma regressão que o intercepto tenha valor de ZERO, ou seja,
S = 0 + b1*var1=='B' + b2*var1=='C' + b3*var2=='B' + b4*var2=='C' + erro
Entende o modelo que preciso?
Abraços
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