Gente, bom dia. Aproveitando o carnaval, estou tentando implementar uma simulaçao utilizando o método de Monte Carlo. Com o script abaixo, para simular o vpl de um projeto de investimento, o qual já fiz em aula no excel® de maneira muito mais complicada obtive resultado bem próximo. Falta muito para chegar no Método de Monte Carlo? Qualquer ajuda é bem vinda.

library(ggplot2)
investimento <- 1152000
n <- 100000
mediaVendas <- 30000
mediaLucros <- 8
mediaCVendas <- 0.2
mediaCLucros <- 0.11
desvioVendas <- 2000
desvioLucros <- 1
desvioCVendas <- 0.02
desvioCLucros <- 0.02
taxa <- 0.12
VENDAS <- rnorm(n,mean = mediaVendas, sd = desvioVendas)
LUCRO <- rnorm(n, mean = mediaLucros, sd = desvioLucros)
cVENDAS <- rnorm(n, mean = mediaCVendas, sd=desvioCVendas)
cLUCRO <- rnorm(n, mean = mediaCLucros, sd=desvioCLucros)
ano1 <- VENDAS*LUCRO
ano2 <- ano1*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)
ano3 <- ano2*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)
ano4 <- ano3*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)
vpl2 <- ((ano1/(1+taxa)^1)+(ano2/(1+taxa)^2)+(ano3/(1+taxa)^3)+(ano4/(1+taxa)^4))-investimento
ggplot() + aes(vpl2)+ geom_histogram(breaks=seq(-1500000,1500000,by =50000),colour="red", aes(fill=..count..)) + scale_fill_gradient("Count",low="green",high="red")

Antecipadamente...

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