Me desculpem, nao copiei tudo...
Como podem ver abaixo, já havia criado a matriz W.

set.seed(456)
w <- matrix(0, 1000, 1)
var <- 150
for (i in 1:1000)
    {
    w [i] <- rnorm * sqrt(varg)
    }

E mesmo assim ocorre o erro:

Erro em W[j] <- 1 : objeto 'W' não encontrado