Oi Pessoal.

Como não achei um pacote que trabalhasse com previsões dinâmicas, estou eu mesma tendo de montar isso. Já dei alguns passos, agora resta entender “for” de quando coloco for(j in 1:20), tendo em vista que o R diz que os índices estão fora do limite, sendo que na realidade dava para realizar as previsões. Além disso, o tamanho das previsões, em predict, era para ser do tamanho do loop de 20+j+1 até 84 (total de observações) e isso não ocorre...

Suponha que eu tenha a base de dados Canada (é só copiar e colar os comandos), meu objetivo  rodar vários modelos dynlm para cada amostra que começa em 1 e vai de 20+j. As previsões de cada modelo rodado devem ser de 20+j+1 até 76, pois a janela é sempre fixa de tamanho 8.

Gente, qualquer ajuda é muito bem vinda.

require(vars)

require(dynlm)

data(Canada)

colnames(Canada)

summary(Canada)

for(j in 1:20){

 

  deflator_prev<-predict(dynlm(e-prod~

                                 I(L(e,1)-rw)+

                                 I(U-rw)

                               +L(U,1),data=ts(Canada[(1:20+j),],start=c(1980,01),freq=4)),

                         newdata=ts(Canada[(20+j+1:20+j+8),],start=c(1985,02),freq=4 )) }

deflator_prev