Elias,

Como o eixo y é densidade para todos os gráficos e o x tem domínio comum, você pode usar a xyplot assim.

require(lattice)
require(plyr)

xyl <- lapply(1:4, function(i)
  data.frame(x=1:100, y=dnorm(1:100,50,10*i)))
names(xyl) <- seq_along(xyl)

xyl <- ldply(xyl)
str(xyl)

xyplot(y~x|.id, xyl, panel='llines',
       scales=list(y=list(relation="free")))


À disposição.
Walmes.