Elias,
Como o eixo y é densidade para todos os gráficos e o x tem domínio comum, você pode usar a xyplot assim.
require(lattice)
require(plyr)
xyl <- lapply(1:4, function(i)
data.frame(x=1:100, y=dnorm(1:100,50,10*i)))
names(xyl) <- seq_along(xyl)
xyl <- ldply(xyl)
str(xyl)
xyplot(y~x|.id, xyl, panel='llines',
scales=list(y=list(relation="free")))