Uma opção interessante é o curso "Getting and Cleaning Data" oferecido gratuitamente no Coursera. É voltado ao uso do R para obter e tratar dados, inclusive da web. O curso tem duração de 4 semanas e há ofertas mensais. A próxima turma deve iniciar nos próximos dias.

Veja mais no site do curso: <https://www.coursera.org/course/getdata>.

Também recomendo um material complementar, que particularmente acho muito bom, para ajudar no tratamento dos dados obtidos (mais a parte do 'Cleaning'):

<https://www.stat.auckland.ac.nz/~paul/ItDT/>

<https://www.stat.auckland.ac.nz/~paul/ItDT/HTML/>