Gente, bom dia. Aproveitando o carnaval, estou tentando implementar uma simulaçao utilizando o método de Monte Carlo. Com o script abaixo, para simular o vpl de um projeto de investimento, o qual já fiz em aula no excel® de maneira muito mais complicada obtive resultado bem próximo. Falta muito para chegar no Método de Monte Carlo? Qualquer ajuda é bem vinda. library(ggplot2) investimento <- 1152000 n <- 100000 mediaVendas <- 30000 mediaLucros <- 8 mediaCVendas <- 0.2 mediaCLucros <- 0.11 desvioVendas <- 2000 desvioLucros <- 1 desvioCVendas <- 0.02 desvioCLucros <- 0.02 taxa <- 0.12 VENDAS <- rnorm(n,mean = mediaVendas, sd = desvioVendas) LUCRO <- rnorm(n, mean = mediaLucros, sd = desvioLucros) cVENDAS <- rnorm(n, mean = mediaCVendas, sd=desvioCVendas) cLUCRO <- rnorm(n, mean = mediaCLucros, sd=desvioCLucros) ano1 <- VENDAS*LUCRO ano2 <- ano1*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO) ano3 <- ano2*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO) ano4 <- ano3*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO) vpl2 <- ((ano1/(1+taxa)^1)+(ano2/(1+taxa)^2)+(ano3/(1+taxa)^3)+(ano4/(1+taxa)^4))-investimento ggplot() + aes(vpl2)+ geom_histogram(breaks=seq(-1500000,1500000,by =50000),colour="red", aes(fill=..count..)) + scale_fill_gradient("Count",low="green",high="red") Antecipadamente...