Prezado, passei por algo semelhante. Solução:
crédito: "http://stackoverflow.com/questions/3236651/read-data-from-internet"

Usei o pacote RCurl, comandos básicos:
library(RCurl)
DADOS <- read.csv(textConnection(getURL("LINK_DO_SEU_ARQUIVO")), sep=",", head=T)

Saudações
Rafael Tieppo
UNEMAT - site: http://www2.unemat.br/rafaeltieppo 


"Evite o desperdício: antes de imprimir pense na sua responsabilidade com o ambiente".