De vez em quando este tema aparece aqui, por vezes, perguntando lateralmente seja qual seria o melhor ou o "adequado" para alguma técnica¹.
Além da citação dos gurus já trazidas aqui, esta me apareceu num fortune quando da partida do meu ambiente R, e acho instrutiva e partilho com vocês:
« Usually (but not always) doing tests of normality reflect a lack of
understanding of the power of rank tests, and an assumption of high power for
the tests (qq plots don't always help with that because of their subjectivity).
When possible it's good to choose a robust method. Also, doing pre-testing for
normality can affect the type I error of the overall analysis. »
— Frank Harrell, r-help 2005.
Deixo o texto no original por tempestividade e evito assim discussões sobre a propriedade duma eventual tradução.
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Cesar Rabak
[1] sendo a ANOVA campeã nesse ranking de citações.