Walmes eu consegui criar o loop no entanto não estou conseguindo definir o critério de parada dif. CMR: dia<-c(2,5,7,10,14,19,26,31,34,38,45,52,53,60,65) diag<-c(54,50,45,37,35,25,20,16,18,13,8,11,8,4,6) d3 <- deriv3(~a*exp(b*x), c("a", "b"), function(x, a, b){ NULL }) bi<-c(55,-0.02) sqresi<-crossprod(diag-c(d3(dia,bi[1],bi[2]))) i <- 1 while(i < 10){ est <- d3(dia,bi[1],bi[2]) fx <- c(est) d <- attr(est, "gradient") sqresf <- crossprod(diag-fx) bf <- bi + (solve(t(d)%*%d)%*%(t(d)%*%(diag-fx))) bi <- c(bf) sqresi <- sqresf cat(paste(formatC(c(sqresf, bi), digits=6, format="f"), collapse="\t"), "\n") i <- i + 1 } E a proposito dei uma lida no post que você fala a respeito da anova para modelos não lineares. E fiquei com uma dúvida, seria possível testar o efeito dos betas como nos modelos lineares? Agradeço desde já pela ajuda. Att. Tiago. Date: Tue, 22 Jan 2013 16:49:16 -0200 From: walmeszeviani@gmail.com To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] MÉTODO DE GAUSS-NEWTON Isso não vai ser problema não, pode haver zeros em alguns elementos da hessiana. Vários modelos se comportam como esse seu. À disposição. Walmes. ==========================================================================Walmes Marques Zeviani LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná fone: (+55) 41 3361 3573VoIP: (3361 3600) 1053 1173 e-mail: walmes@ufpr.br skype: walmeszevianitwitter: @walmeszeviani homepage: http://www.leg.ufpr.br/~walmeslinux user number: 531218 ========================================================================== _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.