estou a trabalhar com varias series temporais
>library(astsa) e library(TSA); -no meu R version 2.13.1
(2011-07-08) no SO Windows7 64bit-
tenho a seguinte dúvida, quando aplico a função ccf entre
duas series, que devo fazer com os Na´s nesta função:
1.- na.action = na.pass
ou
2.- na.action = na.contiguous
estive a revisar a informação de ajuda da função ccf e
encontrei isto : 'By default, no missing values are allowed.
If the na.action function passes through missing values (as
na.pass does), the covariances are computed from the complete
cases. This means that the estimate computed may well not be a
valid autocorrelation sequence, and may contain missing
values. Missing values are not allowed when computing the PACF
of a multivariate time series.'
se comprendí bem a explicação, não devo usar na.pass devido
a que estaria a estimar uma sequencia de correlações NÂO
CONTINUA? com possiveis 'missing values'
ou
na.pass daria jeito porque estaria so a estimar aquelas
que apresentan valores? e os lags vão a corresponder a cada
intervalo de tempo na que se encontra minhas series (depasso
seja dito são valores mensais)?
Bom, adjunto aqui un ficheiro com varias duas series,
OCTOPUS e PLOBO (ficheiro -> 'duvida.csv' , como podem ver,
PLOBO apresenta internals NAs,
eu fiz a ccf com cada na.action para ver o correlograma, e
apresenta diferenças enormes!
alguma dica?
#scripts para visualizar o problema (duvida)
OCT<- ts(duvida$OCTOPUS, start = c(1990,1), freq=12)
PLOBO <- ts(duvida$PLOBO, start = c(1990,1), freq=12)
ccf(PLOBO, OCTOPUS)
ccf(PLOBO, OCTOPUS, na.action = na.pass)
ccf(PLOBO, OCTOPUS, na.action = na.contiguous)
muito obrigado
Carlos
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Carlos A. Pombo Sonderblohm
PhD Student on Marine Science (Fisheries)
Faculdade de Ciências e Tecnología
Universidade do Algarve,
Campus de Gambelas
8005-139 Faro
Portugal
Tef. 289 800 905 ext. 7605