
Joseílson, Se fores estimar um VAR, por exemplo, dentro da library "vars" tem o teste "ur.df" que é o teste adf ( podes dar um help na função pra saberes mais). Se fores estimar um ARIMA, por exemplo, a library "Arima" tem uma função pra saber as ordens de defasagem (te dá automatico o número da ordem de defasagem). Acho que é isso, tentei dar um exemplo aplicado, pois particularmente não sei se existem testes especificos pra isso separados. Atc Julio --- Em ter, 19/6/12, Josenilson Gomes <gomes.josenilson@yahoo.com.br> escreveu: De: Josenilson Gomes <gomes.josenilson@yahoo.com.br> Assunto: [R-br] Testes Estacionariedade Séries Temporais Para: "LISTA R UFPR" <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> Data: Terça-feira, 19 de Junho de 2012, 17:33 Olá, Gostaria de saber se alguém já usou algum teste de estacionariedade no R. Tenho interesse em usar os seguintes testes, mas não sei se já estão disponíveis no R:-Dickey-Fuller-Phillips-Perron-KPSS Todos testam se a série é estacionária... Agradeço desde já. Att.,Josenílson -----Anexo incorporado----- _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.