Eu e dois colegas temos um paper de 2012 na CSDA de como fazer isso usando o INLA. Mas há várias outras alternativas, Bayesianas ou não. Sugiro iniciar pelo livro sobre isso que inclui código em R e tem o pdf disponível em: http://web.maths.unsw.edu.au/~peterdel-moral/dynamics-linear-models.petris_e... On 08/18/2016 11:19 PM, Edimeire Alexandra Pinto via R-br wrote:
oi, gente.
alguém tem ideia de como fazer regressão dinâmica no R? ideia de algum pacote ou comando?
Enviado do Yahoo Mail no Android <https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android>
Em 18:53 Ter, 16 de ago de PM, Edimeire Alexandra Pinto <economatistica@yahoo.com.br> escreveu:
OI gente. Preciso de uma ajudinha. Sei que parece bobo, mas não consigo estender a janela de previsões sequenciais com largura de , com largura fixa de tamanho 8. Criar um modelo com sample de 1:70 e prever 71 até 78, depois reestimar a equação com sample de 1:72 e previsão de 73:80, reestimar o modelo de 1:73 e previsão de 74:83 e assim por adiante até fechar o range em 84, última observação. Vejamos um data frame já existente no R como nome de Canada que são séries que vão do primeiro trimestre de 1980 ao último trimestre de 2004: require("dynlm") library("vars") data("Canada") summary(Canada) class(Canada) colnames(Canada) suponha que eu defina que minha amostra para estimar o modelo com sequencia em j que vai até 10, assim teríamos um modelo estimado de 01/1980 a 3/1996, depois outros modelos estimado de 01/1980 a 4/1996, depois mais outro modelo estimado de 01/1980 a 1/1997, assim por adiante até 4/1998, ou seja, para em 4/1998. No R seria mais ou menos assim: eq<-list() for(j in 1:10){ eq(i)<- dynlm(e~L(e,1)+prod+rw+u,data=window(Canada,start=c(1980,1),end=c(1996,2),freq=4,extend=j)) o problema é que a previsão tem de ser sequencial tanto no start quanto no end e com tamanho de fixo de 8, e também com uma janela que vai indo sequencialmente em j de 1 a 18. Por exemplo, a previsão teria de ser assim: a primeira de 04/1996 a 4/1998 (observe que o primeiro modelo termina em 3/1996, conforme falei antes), depois 01/1997 a 2/1999 (observe que o primeiro modelo termina em 1/1997, conforme falei antes), depois faria outra previsão de 2/1997 a 4/1999 e assim por adiante até chegar na última observação que é 04/2000. Note que aumentamos sempre de 8+j em que j vai de 1 a 18. No R, não consigo desenvolver, pois seria algo mais ou menos assim: ## sei que está errado, mas é só para ter ideia for( i in 1:18){ predict(eq(i), newdata=window(Canada,start=c(1996,4+i),end=c(1998,4+i+8),freq=4,extend=i) ## 8 é o tamanho fixo da janela de previsão Se tiver ficado confuso, desculpe-me, mas quis apenas mostrar que quero um previsão dinâmica e não estática, tendo e, vista que a equação que sempre estimada à medida que o tamanho da amostra vai variando. Qualquer dica é válida! Obrigada, gente.
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