[R-br] Teste de Autocorrelação Residual! Durbin-Watson!

Pessoal; Novamente conto com a experiência de vcs! Gostaria de fazer um teste para a comprovação ou não da presença de autocorrelação residual de modelos não lineares......uma vez que isso pode deixar as estimativas de y tendenciosas...... Para equações lineares eu sempre usei a função dwtest() do pacote lmtest, mas para modelos não lineares essa função não é válida..... Gostaria de perguntar-lhes se existe alguma função pronta no R para que eu possa realizar esse teste! Qualquer ajuda ou opinião é sempre muito bem vinda!Att.,  Thiago de Paula Protásio Acadêmico de Engenharia Florestal Universidade Federal de Lavras Laboratório de Energia da Biomassa Florestal Laboratório de Biomateriais (035) 9183-2246