Olá pessoal, tudo bem ? Preciso trabalhar com os modelos espaciais SAR, CAR e GWR, para isso peguei um material do Luc Anselin para estudar a respeito do assunto. Observei que os modelos SAR e CAR podem ser ajustados por estes comandos: columbus.lag <- lagsarlm(CRIME ~ INC + HOVAL,data=columbus, col.listw) columbus.err <- errorsarlm(CRIME ~ INC + HOVAL,data=columbus, col.listw) columbus.gwr = gwr.sel(CRIME ~ INC + HOVAL, data=columbus, adapt=T) E posso verificar os valores preditos através dos comandos fitted.values Mas eu tenho uma amostra de 25 observações para poder validar o valor predito (Y_hat) destes modelos. Qual seria o comando para eu poder essas previsões ? Sera que existe um material que vocês indicariam para estudar ? Sei que no modelo GWR essa estimativa seria mais difícil, já que existirá um coef. de regressão para cada polígono. Muito obrigado, -- Wagner S. Tassinari Departamento de Matemática Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. BR-465, Km 7 - Seropedica, RJ - Brasil CEP: 23890-000 Skype: wagner.tassinari wtassinari@gmail.com tassinari@ufrrj.br ------------------------------------------------------- "Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write." (H.G.Wellis)