Abril 2015 - R-br - DINF UFPR

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by Andre Oliveira 29 Abr '15

29 Abr '15

Pessoal,quando eu usava wi$$ este procedimento sempre funcionou, agora no linux não consigo ler meus arquivos desta forma. Já pesquisei na lista e no são Google e não consegui resolver. Se puder me ajudar! Obrigado dada3<- read.csv("clipboard", sep=",",header=TRUE)Warning message:In read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, :incomplete final line found by readTableHeader on 'clipboard' André Oliveira Souza. Graduação em Matemática, mestrado em estatística aplicada.Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espirito Santo. IFES

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by Wilson Cohen 29 Abr '15

29 Abr '15

Eu sempre uso: dados4 <- read.table("clipboard", sep="\t", header=T, dec=",", row.names=1) Sempre funcionou perfeitamente. -- *Prof. MSc. Wilson Martins da Silva* *Mestre em Ecologia Aquática e Pesca - PPGEAP/ICB/UFPA* *Especialista em Biodiversidade Amazônica - UFPA/ATMDepto de Morfologia e Ciências Fisiológicas* *Centro de Ciências Biológicas e da Saúde* *Universidade do Estado do Pará* *Campus IX - Altamira - Pará* http://lattes.cnpq.br/2440617911389759 wilsoncelula(a)gmail.com, wilsonms(a)ufpa.br

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Analise Fatorial
by Bruce Kelly 29 Abr '15

29 Abr '15

Boa tarde Listeiros, Como iniciante em analise multivariada, estou tentando trabalhar com analise multivariada (em particular Analise fatorial), para fazer isso usei a função do "factanal" do package 'stats', e também a package 'FactorMineR'. A analise fatorial busca reduzir o numero de variáveis de um banco de dados e através de seus fatores (ou variáveis latentes) construir uma nova base de dados que represente de forma mais significante a variância do banco de dados original, correto?. Segue o resultado utilizando a 'factanal' Call: factanal(x = dad, factors = 15, scores = c("Bartlett"), rotation = "varimax") Uniquenesses: a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 d5 d6 e1 f1 0.005 0.614 0.305 0.239 0.218 0.237 0.657 0.588 0.013 0.120 0.318 0.074 0.279 0.085 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.486 0.749 0.651 0.005 0.214 0.005 f2 f3 f4 g3 h1 h2 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 0.714 0.554 0.260 0.181 0.605 0.674 0.301 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.652 Loadings: Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7 Factor8 Factor9 Factor10 Factor11 Factor12 Factor13 Factor14 Factor15 a1 0.290 -0.328 0.521 0.251 0.461 0.106 -0.133 0.457 a2 -0.117 -0.162 0.492 0.110 0.271 a3 -0.103 -0.334 0.251 0.107 0.233 0.656 a4 0.258 -0.223 0.161 0.145 0.729 0.116 0.120 -0.131 a5 0.838 -0.102 -0.105 -0.117 a6 -0.192 0.811 0.125 0.111 0.119 a7 -0.138 0.483 0.129 0.201 0.132 a8 -0.151 0.546 0.231 0.105 0.105 b1 0.886 0.387 -0.127 b2 0.196 0.819 -0.170 -0.152 -0.149 0.222 0.179 b3 0.172 0.733 -0.132 -0.203 0.135 b4 0.136 0.889 -0.186 -0.152 -0.128 0.125 b5 0.735 -0.235 -0.191 -0.123 -0.155 -0.170 b6 0.848 -0.246 0.290 -0.131 c1 0.135 0.952 0.241 c2 0.149 0.454 0.582 0.632 0.119 c3 0.304 0.939 c4 0.126 0.982 d1 0.247 0.114 0.840 0.446 d2 0.125 0.960 0.177 d3 0.121 0.685 d4 0.184 0.441 d5 0.392 0.232 0.119 0.287 d6 0.961 0.135 -0.163 e1 -0.469 0.316 0.526 0.272 -0.174 0.116 0.127 0.193 f1 0.961 0.205 f2 0.329 0.199 -0.348 f3 0.387 0.402 0.286 -0.108 0.126 -0.110 f4 0.742 -0.224 0.133 0.112 -0.186 0.107 0.122 -0.124 g3 0.382 -0.200 0.353 0.342 0.558 0.109 0.114 0.208 h1 0.598 0.132 h2 0.188 0.222 -0.153 0.139 0.100 0.184 0.117 -0.109 0.320 i1 0.229 0.297 0.589 -0.357 0.255 i2 -0.318 0.173 0.838 0.112 0.296 0.127 -0.133 0.102 i3 0.120 0.974 -0.115 i4 -0.149 -0.346 0.143 0.774 -0.437 -0.116 0.122 i5 0.171 0.957 0.155 i6 -0.237 -0.154 0.152 0.119 -0.118 0.921 i7 -0.117 -0.195 -0.173 0.290 -0.218 -0.178 0.105 0.116 0.188 0.196 Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7 Factor8 Factor9 Factor10 Factor11 Factor12 Factor13 Factor14 Factor15 SS loadings 5.193 4.142 2.965 2.298 2.154 2.092 2.020 1.704 1.350 1.209 1.090 0.993 0.948 0.559 0.437 Proportion Var 0.133 0.106 0.076 0.059 0.055 0.054 0.052 0.044 0.035 0.031 0.028 0.025 0.024 0.014 0.011 Cumulative Var 0.133 0.239 0.315 0.374 0.430 0.483 0.535 0.579 0.613 0.644 0.672 0.698 0.722 0.736 0.747 Test of the hypothesis that 15 factors are sufficient. The chi square statistic is 1330.5 on 261 degrees of freedom. The p-value is 1.01e-142 Com isso vem os questionamentos, que são: 1) a variância acumulada foi próximo ao 75%, considerada boa na literatura sobre o tema, além do Chi-square de 1330.5 e um valor p<0,05. A questão são os graus de liberdade. O quanto isso pode afetar o modelo fatorial? 2) Eu posso utilizar o 'lm' para construir o modelo com os scores ou fica redundante, caso afirmativo como seria esta função? 3) por fim com o modelo construido, como posso avalia-lo? Muito obrigado pela ajuda Att Bruce

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Resolver Equação exponencial
by aalmeidaalessandro＠gmail.com 29 Abr '15

29 Abr '15

Como posso resolver essa equação sendo que sei os valores dos betas, id1,ab1 e s, quero achar o valor de x. (Não sei se é função solve ou outra função). der= expression(exp(b0 + b1/s + b2/x + b3 * (id1/x) * log(ab1) + b4 * (1 - id1/x) +b5 * (1 - id1/x) * s) * (b4 * (id1/x^2) - (b3 * (id1/x^2) *log(ab1) + b2/x^2) + b5 * (id1/x^2) * s)/x - exp(b0 + b1/s +b2/x + b3 * (id1/x) * log(ab1) + b4 * (1 - id1/x) + b5 *(1 - id1/x) * s)/x^2) Desde já agradeço!

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Duvida glm
by Fernando Antonio de souza 29 Abr '15

29 Abr '15

Estou aprendendo a ajustar modelos com distribuição não normal. Tenho lido alguns livros para entender a metodologia, entretanto alguns pontos não estão claro para mim. Acredito que porque minha mente está viciada em modelos normais apenas. Por isso gostaria de uma esclarecimento e se tiverem material que possa indicar ou compartilhar para complementar meu aprendizado Em modelo linear generalizado com distribuição não normal. Como saber se a familia de distribuição escolhida foi correta para os dados. Seria da mesma forma que para dados com distribuição normal (Q-Q plot, testes) --

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Re: [R-br] regressao linear com constante igual azero
by Robert Iquiapaza 28 Abr '15

28 Abr '15

Se é isso o que deseja: dumvar1 = table(1:length(var1),as.factor(var1)) dumvar2 = table(1:length(var2),as.factor(var2)) summary(lm(S~0+dumvar1[,-1]+dumvar2[,-1])) Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) dumvar1[, -1]B 0.234001 0.007011 33.38 <2e-16 *** dumvar1[, -1]C 0.391907 0.007097 55.22 <2e-16 *** dumvar2[, -1]B 0.182071 0.007258 25.09 <2e-16 *** dumvar2[, -1]C -0.190209 0.007076 -26.88 <2e-16 *** --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Att Robert #cuidado com a interpretação dos coeficientes. Em 28 de abril de 2015 13:25, Bernardo Rangel Tura <tura(a)centroin.com.br> escreveu: > On 04/28/2015 11:16 AM, Rafael Costa wrote: > >> Prezado Tura, >> >> var1 e var2 são variáveis qualitativas com 3 categorias cada (dummies >> multicategóricas). Na 1ª regressão, note que não há estimativas para >> var1A e var2A explicitamente porque essas categorias são usadas como >> referência (ou base) em cada variável. Isto é feito para evitar >> problemas de multicolinearidade perfeita (consulte os livros de >> econometria do GUJARATI ou do WOOLDRIDGE para rápida compreensão deste >> problema, conhecido como "armadilha da variável dummy"). O intercepto do >> 1º modelo é portanto o intercepto da regressão para o grupo de >> referência em que var1=A e var2=A. Já os coeficientes estimados da >> variável dummy de um determinado grupo representa a diferença estimada >> nos interceptos entre aquele grupo e o grupo-base. Por exemplo, 0.16 >> (valor do coeficiente de var1B) representa a diferença entre o >> intercepto deste grupo (var1=B e var2=A) e o intercepto do grupo-base >> (var1=A e var2=A). >> Na 2ª regressão, ao optar por excluir o intercepto, não há mais a >> necessidade de retirar uma categoria de cada variável dummy para evitar >> colinearidade perfeita. Agora pode-se escolher que uma das variáveis >> mantenham todas a suas categorias, desde que nas demais variáveis >> dummies se continue excluindo uma categoria que será utilizada como >> referência ou base. Note que agora o coeficiente var1A na 2ª regressão é >> justamente o mesmo valor do intercepto na 1ª regressão e os demais >> coeficientes da var1 são agora a soma dos coeficientes na 1ª regressão >> com o intercepto (por exemplo, o var1B da 2ª regressão = intercepto da >> 1ª regressão + var1B da 1ª regressão). >> >> Espero ter ajudado, >> Rafael. >> > > Rafael > > Entendo a sua explicação mas acho que você não entendeu o que eu desejo. > Para o modelo preciso de uma uma regressão que o intercepto tenha valor de > ZERO, ou seja, > > S = 0 + b1*var1=='B' + b2*var1=='C' + b3*var2=='B' + b4*var2=='C' + erro > > Entende o modelo que preciso? > > Abraços > > > > > > _______________________________________________ > R-br mailing list > R-br(a)listas.c3sl.ufpr.br > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça > código mínimo reproduzível. > >

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Transformando múltiplas variáveis dummy em uma variável fator
by Rafael Costa 28 Abr '15

28 Abr '15

Prezados colegas, Eu estou querendo saber como converter múltiplas variáveis dummy de um dataframe para uma única variável fator. A ideia é transformar N variáveis dummy em um fator com N + 1 níveis, para posteriormente modelar uma regressão. Desde já, agradeço. -- *Rafael Carneiro da CostaDoutorando em EconomiaCentro de Pós-Graduação em Economia - CAENUniversidade Federal do Ceará - UFC*

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Re: [R-br] Gráfico com Sweave
by Robert Iquiapaza 28 Abr '15

28 Abr '15

Já tentou usar configurar o Rstudio para usar o knitr ao invés do sweave? \documentclass[a4paper,12pt]{article} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage{amsmath} \usepackage{indentfirst} \usepackage{graphicx} \usepackage{color} \usepackage{graphics} \setlength{\parindent}{1.0cm} \addtolength{\topmargin}{-1.5in} %\usepackage{Sweave} \begin{document} %\SweaveOpts{concordance=TRUE} <<>>= x<-rnorm(100) hist(x,prob=T) rug(x) lines(density(x)) @ \end{document} Em 24 de abril de 2015 21:26, Felipe <felipe.e.barletta(a)gmail.com> escreveu: > Prezados, > > estou usando Sweave e um gráfico de uma Árvore de Decisão que ajustei não > aparece. Mensagem de erro de que não encontrou: > > <<fig=T>>= > draw.tree(mod.rpart1) > @ > > ! LaTeX Error: File `tree.luci-004' not found. > > See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation. > Type H <return> for immediate help. > ... > > l.113 \includegraphics{tree.luci-004} > > Porém, quando rodo outro arquivo .Rnw com o mesmo preâmbulo mas com chunck > com gráfico diferente: > > <<fig=T>>= > x<-rnorm(100) > hist(x,prob=T) > rug(x) > lines(density(x)) > @ > > ! LaTeX Error: File `teste2-001' not found. > > See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation. > Type H <return> for immediate help. > ... > > l.39 \includegraphics{teste2-001} > > Mesma mensagem de erro mas o gráfico aparece perfeitamente no arquivo > .pdf, o que não ocorre no primeiro caso. > > > O preâmbulo que estou usando é o seguinte: > \documentclass[a4paper,12pt]{article} > \usepackage[utf8]{inputenc} > \usepackage{amsmath} > \usepackage{indentfirst} > \usepackage{graphicx} > \usepackage{color} > \usepackage{graphics} > \setlength{\parindent}{1.0cm} > \addtolength{\topmargin}{-1.5in} > \usepackage{Sweave} > > Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato. > > _______________________________________________ > R-br mailing list > R-br(a)listas.c3sl.ufpr.br > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça > código mínimo reproduzível. > >

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(sem assunto)
by Alessandro Araujo 27 Abr '15

27 Abr '15

Gostaria de saber uma forma para isolar o x para que a derivada da expressão abaixo ficasse assim: x=b4*id1-b3*id1*log(ab1)-b2+b5*id1*s eqimm=expression(exp(b0+b1/s+b2/x+b3*(id1/x)*log(ab1)+b4*(1-id1/x)+b5*(1-id1/x)*s)/x); der.eqimm=expression(exp(b0 + b1/s + b2/x + b3 * (id1/x) * log(ab1) + b4 * (1 - id1/x) + b5 * (1 - id1/x) * s) * (b4 * (id1/x^2) - (b3 * (id1/x^2) * log(ab1) + b2/x^2) + b5 * (id1/x^2) * s)/x - exp(b0 + b1/s + b2/x + b3 * (id1/x) * log(ab1) + b4 * (1 - id1/x) + b5 * (1 - id1/x) * s)/x^2) Desde já agradeço!

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Leitura de arquivo .ods
by Andre Oliveira 26 Abr '15

26 Abr '15

Prezados boa tarde,como fiz opção para usar LibreOffice meus aquivos estão sendo colocados em formato .ods. Qual função do R lê tal formato? Existe algum projeto com este tema? André Oliveira Souza.

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