<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p>Gente, bom dia. Aproveitando o carnaval, estou tentando
implementar uma simulaçao utilizando o método de Monte Carlo. Com
o script abaixo, para simular o vpl de um projeto de investimento,
o qual já fiz em aula no excel® de maneira muito mais complicada
obtive resultado bem próximo. Falta muito para chegar no Método de
Monte Carlo? Qualquer ajuda é bem vinda.</p>
<p> library(ggplot2)<br>
investimento <- 1152000<br>
n <- 100000<span class="text_exposed_show"><br>
mediaVendas <- 30000<br>
mediaLucros <- 8<br>
mediaCVendas <- 0.2<br>
mediaCLucros <- 0.11<br>
desvioVendas <- 2000<br>
desvioLucros <- 1<br>
desvioCVendas <- 0.02<br>
desvioCLucros <- 0.02<br>
taxa <- 0.12<br>
VENDAS <- rnorm(n,mean = mediaVendas, sd = desvioVendas)<br>
LUCRO <- rnorm(n, mean = mediaLucros, sd = desvioLucros)<br>
cVENDAS <- rnorm(n, mean = mediaCVendas, sd=desvioCVendas)<br>
cLUCRO <- rnorm(n, mean = mediaCLucros, sd=desvioCLucros)<br>
ano1 <- VENDAS*LUCRO<br>
ano2 <- ano1*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
ano3 <- ano2*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
ano4 <- ano3*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
vpl2 <-
((ano1/(1+taxa)^1)+(ano2/(1+taxa)^2)+(ano3/(1+taxa)^3)+(ano4/(1+taxa)^4))-investimento<br>
ggplot() + aes(vpl2)+
geom_histogram(breaks=seq(-1500000,1500000,by
=50000),colour="red", aes(fill=..count..)) +
scale_fill_gradient("Count",low="green",high="red")</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p> Antecipadamente...</p>
</div>
</body>
</html>