<div dir="ltr">Rodolfo,<div><br></div><div>Hodiernamente o "método Monte Carlo" tem sido usado como um apelido para quase qualquer forma de calcular um resultado empregando geração de números pseudo aleatórios, portanto a resposta pode ser dependente do ambiente, instituição e/ou instrutor a qual você deve os resultados.</div><div><br></div><div>O uso de distribuições normais para a simulação de vendas e lucros parece-me tender mais a um exercício escolar que uma simulação mais apropriada para um ambiente onde o VPL pudesse interessar como indicador de alguma estratégia.</div><div><br></div><div>Por outro lado, para um cálculo de VPL a simulação com 'n' igual a 100000 não tem muito sentido (cem mil eventos por ano?). . .</div><div><br></div><div>HTH</div><div>--</div><div>Cesar Rabak</div><div><br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-02-28 13:34 GMT-03:00 Rodolfo Silva via R-br <span dir="ltr"><<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br" target="_blank">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  

    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Gente, bom dia. Aproveitando o carnaval, estou tentando
      implementar uma simulaçao utilizando o método de Monte Carlo. Com
      o script abaixo, para simular o vpl de um projeto de investimento,
      o qual já fiz em aula no excel® de maneira muito mais complicada
      obtive resultado bem próximo. Falta muito para chegar no Método de
      Monte Carlo? Qualquer ajuda é bem vinda.</p>
    <p> library(ggplot2)<br>
      investimento <- 1152000<br>
      n <- 100000<span class="m_-3982852341053411666text_exposed_show"><br>
        mediaVendas <- 30000<br>
        mediaLucros <- 8<br>
        mediaCVendas <- 0.2<br>
        mediaCLucros <- 0.11<br>
        desvioVendas <- 2000<br>
        desvioLucros <- 1<br>
        desvioCVendas <- 0.02<br>
        desvioCLucros <- 0.02<br>
        taxa <- 0.12<br>
        VENDAS <- rnorm(n,mean = mediaVendas, sd = desvioVendas)<br>
        LUCRO <- rnorm(n, mean = mediaLucros, sd = desvioLucros)<br>
        cVENDAS <- rnorm(n, mean = mediaCVendas, sd=desvioCVendas)<br>
        cLUCRO <- rnorm(n, mean = mediaCLucros, sd=desvioCLucros)<br>
        ano1 <- VENDAS*LUCRO<br>
        ano2 <- ano1*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
        ano3 <- ano2*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
        ano4 <- ano3*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
        vpl2 <-
((ano1/(1+taxa)^1)+(ano2/(1+<wbr>taxa)^2)+(ano3/(1+taxa)^3)+(<wbr>ano4/(1+taxa)^4))-investimento<br>
        ggplot() + aes(vpl2)+
        geom_histogram(breaks=seq(-<wbr>1500000,1500000,by
        =50000),colour="red", aes(fill=..count..)) +
        scale_fill_gradient("Count",<wbr>low="green",high="red")</span></p>
    <div class="m_-3982852341053411666text_exposed_show">
      <p> Antecipadamente...</p>
    </div>
  </div>

<br>______________________________<wbr>_________________<br>
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Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-<wbr>guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br></blockquote></div><br></div>