<html><head></head><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:HelveticaNeue, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif;font-size:13px"><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7484">Oi Pessoal.</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7485"><o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7486"> </o:p></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7487">Como não achei um pacote que trabalhasse com previsões dinâmicas,
estou eu mesma tendo de montar isso. Já dei alguns passos, agora resta entender
“for” de quando coloco for(j in 1:20), tendo em vista que o R diz que os índices
estão fora do limite, sendo que na realidade dava para realizar as previsões.
Além disso, o tamanho das previsões, em predict, era para ser do tamanho do
loop de 20+j+1 até 84 (total de observações) e isso não ocorre...</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7488"><o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7489"> </o:p></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7490">Suponha que eu tenha a base de dados Canada (é só copiar e
colar os comandos), meu objetivo rodar
vários modelos dynlm para cada amostra que começa em 1 e vai de 20+j. As
previsões de cada modelo rodado devem ser de 20+j+1 até 76, pois a janela é
sempre fixa de tamanho 8.</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7491">Gente, qualquer ajuda é muito bem vinda.</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7492"><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7492">require(vars)</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7493">require(dynlm)</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7494">data(Canada)</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7495">colnames(Canada)</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7496">summary(Canada)</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7497">for(j in 1:20){</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7498"> </div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7499">
deflator_prev<-predict(dynlm(e-prod~</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7500"> I(L(e,1)-rw)+</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7501"> I(U-rw)</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7502">
+L(U,1),data=ts(Canada[(1:20+j),],start=c(1980,01),freq=4)),</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7503">
newdata=ts(Canada[(20+j+1:20+j+8),],start=c(1985,02),freq=4 )) }</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7504"><o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7505"> </o:p></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7432">
</div><div dir="ltr" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471869731804_7506">deflator_prev</div></div></body></html>