<html><head></head><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:HelveticaNeue, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, Lucida Grande, sans-serif;font-size:13px"><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7270">OI gente.</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7271"><o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7272"> </o:p></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7273">Preciso de uma ajudinha. Sei que parece bobo, mas não
consigo estender a janela de previsões sequenciais com largura de , com largura fixa de tamanho 8.</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7274">Criar um modelo com sample de 1:70 e prever 71 até 78,
depois reestimar a equação com sample de 1:72 e previsão de 73:80, reestimar o
modelo de 1:73 e previsão de 74:83 e
assim por adiante até fechar o range em 84, última observação.</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7275">Vejamos um data frame já existente no R como nome de Canada
que são séries que vão do primeiro trimestre de 1980 ao último trimestre de
2004:</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7276"><span lang="EN-US" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7277">require("dynlm")<o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7278"></o:p></span></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7279"><span lang="EN-US" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7280">library("vars")<o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7281"></o:p></span></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7282"><span lang="EN-US" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7283">data("Canada")<o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7284"></o:p></span></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7285"><span lang="EN-US" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7286">summary(Canada)<o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7287"></o:p></span></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7288">class(Canada)</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7289">colnames(Canada)</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7290"><o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7291"> </o:p></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7292"><o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7293"> </o:p></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7294"> suponha que eu defina
que minha amostra para estimar o modelo com sequencia em j que vai até 10,
assim teríamos um modelo estimado de 01/1980 a <span style="background:yellow;mso-highlight:yellow" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7295">3/1996,</span> depois outros modelos estimado de 01/1980
a <span style="background:yellow;mso-highlight:yellow" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7296">4/1996</span>, depois
mais outro modelo estimado de 01/1980 a 1<span style="background:yellow;mso-highlight:yellow" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7297">/1997</span>, assim por adiante até 4/1998, ou seja, para
em 4/1998. No R seria mais ou menos assim:</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7298"><span lang="EN-US" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7299">eq<-list()<o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7300"></o:p></span></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7301"><span lang="EN-US" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7302">for(j in
1:10){<o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7303"></o:p></span></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7304"><span lang="EN-US" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7305"> eq(i)<-
dynlm(e~L(e,1)+prod+rw+u,data=window(Canada,start=c(1980,1),end=c(1996,2),freq=4,extend=j))<o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7306"></o:p></span></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7307">o problema é que a previsão tem de ser sequencial tanto no
start quanto no end e com tamanho de fixo de 8, e também com uma janela que vai
indo sequencialmente em j de 1 a 18. Por exemplo, a previsão teria de ser
assim: a primeira de 04/1996 a 4/1998 (observe que o primeiro modelo termina em
3/1996, conforme falei antes), depois 01/1997 a 2/1999 (observe que o primeiro
modelo termina em 1/1997, conforme falei antes), depois faria outra previsão de
2/1997 a 4/1999 e assim por adiante até chegar na última observação que é
04/2000. Note que aumentamos sempre de 8+j
em que j vai de 1 a 18. </div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7308">No R, não consigo desenvolver, pois seria algo mais ou menos
assim:</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7309"><o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7310"> </o:p></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7311">## sei que está errado, mas é só para ter ideia</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7312"><span lang="EN-US" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7313">for( i in
1:18){<o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7314"></o:p></span></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7315">predict(eq(i), newdata=window(Canada,start=c(1996,4+i),end=c(1998,4+i+8),freq=4,extend=i) ## 8 é o tamanho fixo da janela de previsão</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7316"><o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7317"> </o:p></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7318">Se tiver ficado confuso, desculpe-me, mas quis apenas
mostrar que quero um previsão dinâmica e não estática, tendo e, vista que a
equação que sempre estimada à medida que o tamanho da amostra vai variando.</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7319">Qualquer dica é válida!</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7320">Obrigada, gente.</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7321"><o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7322"> </o:p></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7154">
</div><div dir="ltr" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7323"><o:p id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7324"> </o:p></div></div></body></html>