<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Caro Wagner, <br>
    <br>
    Tanto errorsarlm() quanto lagsarlm() consideram o modelo SAR, um
    para os resíduos e outro para a resposta (ou preditor). Um pode ser
    visto reparametrização do outro quando não há covariáveis. Veja que
    nesta situação a verossimilhança é a mesma:<br>
    <br>
    require(spdep)<br>
    data(oldcol)<br>
     nbw = nb2listw(COL.nb, style="W")<br>
     l1 = lagsarlm(CRIME ~ 1, data=COL.OLD, nbw)<br>
     e1 = errorsarlm(CRIME ~ 1, data=COL.OLD, nbw)<br>
     all.equal(logLik(l1), logLik(e1))<br>
    <br>
    O mesmo não ocorre quando há covariáveis:<br>
    <br>
     l2 = lagsarlm(CRIME ~ INC + HOVAL, data=COL.OLD, nbw)<br>
     e2 = errorsarlm(CRIME ~ INC + HOVAL, data=COL.OLD, nbw)<br>
    all.equal(logLik(l2), logLik(e2))<br>
    <br>
    Na situação particular em que W é simétrica você pode ajustar o
    modelo CAR para os erros usando spautolm(..., family='CAR'). Exemplo<br>
    <br>
    nbb <- nb2listw(COL.nb, style="B")<br>
    c1 <- spautolm(CRIME ~ 1, data=COL.OLD, listw=nbb, family='CAR')<br>
    <br>
    <br>
    Sugiro você ler as duas threads abaixo antes de fazer predição. A
    primeira é sobre a diferença de spautolm() e considerar glm com uma
    covariável construida a partir de média nos vizinhos. A segunda é
    sobre predição.<br>
    <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-geo/2013-February/017477.html">https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-geo/2013-February/017477.html</a><br>
    <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://grokbase.com/t/r/r-sig-geo/099npqpram/predict-spautolm">http://grokbase.com/t/r/r-sig-geo/099npqpram/predict-spautolm</a><br>
    <br>
    Quanto a GWR, eu acho problemático estimar 'n' regressões ponderadas
    e efetuar 'n' testes de hipoteses (já é problemático 1, imagine n?).
    Sugiro usar a alternativa Bayesiana, isto é, colocar uma priori que
    induz dependência espacial nos coeficientes.<br>
    <br>
    Elias<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">On 15/03/16 17:17, Wagner Tassinari
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAFOcm=8OOub7Ljp7ZRJb66EQXo7KZitN5y0uKnDTKKC41dY3TA@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">Olá pessoal, tudo bem ? 
        <div><br>
        </div>
        <div>Preciso trabalhar com os modelos espaciais SAR, CAR e GWR,
          para isso peguei um material do Luc Anselin para estudar a
          respeito do assunto. Observei que os modelos SAR e CAR podem
          ser ajustados por estes comandos:
          <div><br>
          </div>
          <div>columbus.lag <- lagsarlm(CRIME ~ INC +
            HOVAL,data=columbus, col.listw)
            <div>columbus.err <- errorsarlm(CRIME ~ INC +
              HOVAL,data=columbus, col.listw)</div>
            <div>columbus.gwr = gwr.sel(CRIME ~ INC + HOVAL,
              data=columbus, adapt=T) <br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div>E posso verificar os valores preditos através dos
              comandos fitted.values</div>
            <div>Mas eu tenho uma amostra de 25 observações para poder
              validar o valor predito (Y_hat) destes modelos. Qual seria
              o comando para eu poder essas previsões ? Sera que existe
              um material que vocês indicariam para estudar ? Sei que no
              modelo GWR essa estimativa seria mais difícil, já que
              existirá um coef. de regressão para cada polígono.</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Muito obrigado,<br clear="all">
              <div><br>
              </div>
              -- <br>
              <div class="gmail_signature">Wagner S. Tassinari<br>
                Departamento de Matemática<br>
                Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.<br>
                BR-465, Km 7 - Seropedica, RJ - Brasil<br>
                CEP: 23890-000 <br>
                Skype: wagner.tassinari<br>
                <a moz-do-not-send="true"
                  href="mailto:wtassinari@gmail.com" target="_blank">wtassinari@gmail.com</a><br>
                <a moz-do-not-send="true"
                  href="mailto:tassinari@ufrrj.br" target="_blank">tassinari@ufrrj.br</a><br>
                -------------------------------------------------------<br>
                "Statistical thinking will one day be as necessary for
                efficient citizenship as the ability to read and
                write."  (H.G.Wellis)<br>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
R-br mailing list
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    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>